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刚性随机微分系统的强一阶对角漂移隐式Runge-Kutta方法。 (英语) Zbl 1329.65014号

摘要:考虑了由Rößler引起的随机微分方程(SDE)的一类强随机Runge-Kutta方法。基于该类的阶条件,我们设计了一类一阶强对角漂移隐式随机Runge-Kutta(DDISRK)方法,用于求解具有m维标准Wiener过程的ItóSDE系统。然后,对于一般形式的线性SDE系统,我们显式地给出了新DDISRK方法的均方稳定矩阵的结构。利用该族系数的一些特定值,提出了具有良好稳定性的特定DDISRK方法。为了检验它们的收敛阶和稳定性,进行了一些数值实验。

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65立方米 随机微分和积分方程的数值解
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全文: 内政部

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