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通过广义分裂方法进行有效的蒙特卡罗模拟。 (英语) Zbl 1322.65002号

摘要:我们描述了一种新的蒙特卡罗算法,用于多维积分的一致和无偏估计以及多维密度的有效采样。该算法受经典分裂方法的启发,适用于一般静态仿真模型。我们提供了稀有事件概率估计、计数和采样的示例,证明了该方法在收敛速度和准确性方面优于现有的马尔可夫链采样方法。

MSC公司:

65二氧化碳 蒙特卡罗方法
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
62G05型 非参数估计
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全文: 内政部

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