萨沙·德斯米特;拉尔夫·科恩;Ruckdeschel，彼得;Frank Thomas Seifried先生 稳健的最坏情况最佳投资。 （英语） Zbl 1317.93269号 OR光谱 37，第3号，677-701（2015）. 总结：基于一个改编自数理统计的稳健性概念，我们研究了在最大碰撞高度未知的情况下，最坏碰撞场景下的稳健最优投资策略。我们根据最优终端财富的确定性等价物指定了一个效率标准，并明确解决了投资者对CRRA风险偏好的投资组合问题。我们还研究了在无限多次碰撞的极限情况下，最小最大碰撞高度的行为以及相关策略的效率。 引用于7文件 MSC公司： 93E20型 最优随机控制 91G10型 投资组合理论 62C20个 统计决策理论中的Minimax过程 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：最坏情况;崩溃场景;稳健优化;骑士式的不确定性;效率;最小最大接近 软件：R（右）;罗马;ROptEst公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Desmettre}等人，OR Spectrum 37，No.3，677--701（2015；Zbl 1317.93269） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Anscombe F（1960）拒绝异常值。技术计量2:123-147·Zbl 0091.14806号 ·doi:10.1080/00401706.1960.10489888 [2] Bertsimas D，Brown DB，Caramanis C（2011）稳健优化理论与应用。SIAM版本53（3）：464-501·Zbl 1233.90259号 ·doi:10.1137/080734510 [3] Beyer HG、Sendhoff B（2007）《稳健优化——全面调查》。计算机方法应用机械工程196:3190-3218·Zbl 1173.74376号 ·doi:10.1016/j.cma.2007.03.003 [4] Cont R（2006）模型不确定性及其对衍生工具定价的影响。数学Fin 16（3）：519-547·Zbl 1133.91413号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2006.00281.x [5] Cont R、Deguest R、Scandolo G（2010）风险度量程序的稳健性和敏感性分析。数量翅片10（6）：593-606·Zbl 1192.91191号 ·doi:10.1080/14697681003685597 [6] Delage E，Ye Y（2010），力矩不确定性下的分布稳健优化，应用于数据驱动问题。运营商决议58（3）：596-612·Zbl 1228.90064号 ·doi:10.1287/opre.1090.0741 [7] El Ghaoui LE，Oks M，Oustry F（2003）《最坏情况下的价值风险和稳健投资组合优化：圆锥规划方法》。运营商决议51（4）：543-556·Zbl 1165.91397号 ·数字对象标识代码：10.1287/opre.51.443.16101 [8] Föllmer H，Schied A，Weber S（2009）稳健偏好和稳健投资组合选择。收录：Ciarlet P、Bensoussan A、Zhang Q（编辑）《金融数学建模和数值方法》。数值分析手册，第15卷，第29-88页·Zbl 1180.91274号 [9] Gilboa I，Schmeidler D（1989）Maxmin期望效用与非唯一先验。数学经济学杂志18（2）：141-153·Zbl 0675.90012号 ·doi:10.1016/0304-4068（89）90018-9 [10] Goh J，Sim M（2010）分布稳健优化及其可处理近似。运营研究58（4）：902-917·Zbl 1228.90067号 ·doi:10.1287/opre.1090.795 [11] Hampel FR、Ronchetti EM、Rousseeuw PJ、Stahel WA（1986）《稳健统计：基于影响函数的方法》。新泽西州威利·Zbl 0593.62027号 [12] Hua P、Wilmott P（1997）速成课程。风险10:64-67 [13] Knight FH（1921）风险、不确定性和利润。霍顿·米夫林（Houghton Mifflin），波士顿 [14] Kohl M，Ruckdeschel P（2013）ROptEst:最优稳健估计。R包，版本0.8，http://cran.r-project.org ·Zbl 1165.91397号 [15] Korn R，Menkens O（2005）《最坏情况下的投资组合优化：一种新的随机控制方法》。数学方法操作研究62:123-140·Zbl 1132.91469号 ·doi:10.1007/s00186-005-0444-3 [16] Korn R，Steffensen M（2007）《最坏情况下的投资组合优化》。SIAM J控制优化46:2013-030·Zbl 1149.93038号 ·doi:10.1137/060657145 [17] Korn R，Wilmott P（2002），崩盘威胁下的最优投资组合。《国际理论与应用指南》5:171-187·Zbl 1111.91318号 ·doi:10.1142/S0219024902001407 [18] Krätschmer V，Schied A，Zähle H（2014）法律变量风险度量的比较和定性稳健性。翅片座18（2）：271-295·Zbl 1298.91195号 ·doi:10.1007/s00780-013-0225-4 [19] Merton RM（1969）不确定性下的终身投资组合选择：连续时间案例。经济评论统计51:247-257·doi:10.2307/1926560 [20] Merton RM（1971）连续时间模型中的最优消费和投资组合规则。经济理论杂志3:373-413·兹比尔1011.91502 ·doi:10.1016/0022-0531（71）90038-X [21] Minsky HP（1984）“它”会再次发生吗？：关于不稳定和金融的论文。ME Sharpe Armonk，纽约 [22] Pham H（2009）《金融应用的连续时间随机控制和优化》，第61卷。施普林格、柏林、海德堡·Zbl 1165.93039号 [23] R核心团队（2013）R：统计计算的语言和环境。R统计计算基金会，维也纳。网址：http://www.R-project.org/，（ISBN 3-900051-07-0） [24] Rieder H（1994）稳健渐近统计。纽约州施普林格·Zbl 0927.62050号 ·doi:10.1007/978-1-4684-0624-5 [25] Rieder H，Kohl M，Ruckdeschel P（2008）不知道半径的成本。统计方法应用17（1）：13-40·Zbl 1367.62083号 ·doi:10.1007/s10260-007-0047-7 [26] Rogers LCG（2013）最佳投资。施普林格、柏林、海德堡·Zbl 1082.91052号 [27] Schied A（2005）完全市场中稳健效用泛函的最优投资。数学运算研究30:750-764·Zbl 1082.91052号 ·doi:10.1287/门1040.0138 [28] Seifried FT（2010）《最坏情况下的最优投资：鞅方法》。数学运算研究35:559-579·Zbl 1284.91531号 ·doi:10.1287/门.1100.0459 [29] Wiesemann W，Kuhn D，Sim M（2013）分布鲁棒凸优化。Epfl-第196232条，EPF洛桑，http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2013/02/3757.pdf [30] Zähle H（2014）强混合下统计泛函的定性稳健性。arXiv:1203.5245（出现在伯努利）·Zbl 1388.62071号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。