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罗德里戈·S·塔吉诺。;加雷思·彼得斯（Gareth W.Peters）。;舍甫琴科，帕维尔五世。

关联风险模型下资本配置的序贯蒙特卡罗采样器。 （英文） Zbl 1314.91241号

保险。数学。经济。 61, 206-226 (2015).
摘要：在本文中，我们假设已经为投资组合建立了一个多元风险模型，其资本被导出为同质风险度量。因此，欧拉（或梯度）原则规定，分配给投资组合每个组成部分的资本必须作为对罕见事件的预期条件进行计算，这在实践中可能很难进行评估。我们利用投资组合风险中的copula-dependency来设计一个基于序贯蒙特卡罗采样器的对问题中涉及的边际条件期望的估计，并通过一系列计算示例显示其效率。

引用于6文件

MSC公司：

91克60 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

风险管理;资本分配;序贯蒙特卡罗（SMC）;copula模型;欧拉分配

软件：

利比亚国际银行;连接线;HAC公司;连接线;量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.S.Targino}等人，《保险》。数学。经济。61206-226（2015；Zbl 1314.91241）
全文： 内政部 arXiv公司

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