Matthias R.丰勒。;Hin、Lin-Yee 在执行和到期时间无约束条件下，买入期权价格曲面的半非参数估计。 （英语） Zbl 1331.91205号 《经济学杂志》。 184，第2期，242-261（2015）. 小结：我们建议买入期权价格曲面的半非参数估计。估计量是一个二元张量积B样条。为了在罢工和失效日期之间实施无约束，我们在B样条曲面的控制网上建立了充分的无约束条件。这些条件是线性的，因此允许通过标准二次规划技术实现估计器。证明了估计量的相合性。通过模拟，我们探索了在全套无约束条件下，与估计期权价格曲面和状态价格密度相关的统计效率效益。我们估计了标准普尔500指数期权数据的买入期权价格面、一阶行使衍生品系列和国家价格密度。 引用于13文件 MSC公司： 91G70型 统计方法；风险措施 62G07年 密度估算 62G08号 非参数回归和分位数回归 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：样条;无约束条件;期权定价函数;半非参数估计;形状约束回归;州价格密度 软件：FITPACK公司;COBS公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.R.Fengler}和\textit{L.-Y.Hin}，J.Econom。184，第2号，242--261（2015；Zbl 1331.91205） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿加瓦尔，G.G。；Studden，W.J.，《使用最小二乘和偏差最小化样条函数的渐近积分均方误差》，《统计年鉴》。，8, 6, 1307-1325 (1980) ·Zbl 0522.62032号 [2] 艾特·萨哈利亚，Y。；Duarte，J.，形状限制下的非参数期权定价，《计量经济学杂志》，116，9-47（2003）·Zbl 1016.62121号 [3] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Lo，A.，金融资产价格中隐含的国家财政密度的非参数估计，《金融杂志》，53，499-548（1998） [4] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Lo，A.，非参数风险管理和隐含风险规避，《计量经济学杂志》，94，9-51（2000）·Zbl 0952.62091号 [5] 亚历山大，C。；Nogueira，L.M.，《无模型套期保值比率和尺度变异模型》，J.Bank。金融，311839-1861（2007） [6] 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