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用于线性规划和R中大规模精度矩阵估计的FASTCLIME包。 (英语) Zbl 1318.90002号

摘要:我们开发了一个R包FASTCLIME来解决一系列正则化线性规划(LP)问题。我们的软件包有效地实现了参数单纯形算法,为求解大型线性程序提供了一个可扩展的复杂工具。作为一个示例,我们的LP解算器的一个用途是实现一种重要的稀疏精度矩阵估计方法CLIME(Constrained(L_1)Minimization Estimator)。与现有的CLIME和FLARE等解决该问题的软件包相比,我们的软件包有三个优点:(1)可以高效地计算完整的分段线性正则化路径;(2) 它提供了一个准确的双证书作为停止标准;(3) 它是完全用C语言编写的,具有高度的可移植性。该软件包旨在帮助统计学家和机器学习研究人员解决广泛的问题。

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90-04 与运筹学和数学编程有关的问题的软件、源代码等
62小时12分 多元分析中的估计
68T05型 人工智能中的学习和自适应系统
90C05(二氧化碳) 线性规划
90C06型 数学规划中的大尺度问题
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