马可·比 损失分布分析的最大熵方法。 (英语) Zbl 1325.94050号 熵 15,第3期,1100-1117(2013). 摘要:在本文中,我们提出了一种基于最大熵(ME)的损失分布估计和模拟方法,这是一种在矩约束下使数据的Shannon熵最大化的非参数技术。ME密度的特殊情况对应于标准分布;因此,这种方法非常通用,因为它嵌套了大多数经典的参数方法。在许多情况下,对ME分布进行采样是必不可少的,例如通过复合分布构建的损失模型。鉴于进行精确模拟的困难,我们提出了一种创新算法,该算法通过扩展自适应重要性抽样(AIS)获得,用于ME分布的近似模拟。几项数值实验证实,基于AIS的模拟技术工作良好,对保险数据的应用进一步揭示了该方法对建模、估计和模拟损失分布的有用性。 MSC公司: 94甲17 信息的度量,熵 关键词:最大熵;自适应重要性抽样;沉重的尾巴;损失模型 软件:电动汽车驱动装置 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Bee},熵15,No.3,1100--1117(2013;Zbl 1325.94050) 全文: 内政部 参考文献: [1] 杰恩斯,《信息理论和统计力学》,物理学。第106版,第620页–(1957)·Zbl 0084.43701号 ·doi:10.1103/PhysRev.106.620 [2] DOI:10.1016/S0304-4076(03)00114-3·Zbl 1016.62094号 ·doi:10.1016/S0304-4076(03)00114-3 [3] 内政部:10.1198/106186004X12803·doi:10.1198/106186004X12803 [4] 数字对象标识码:10.1007/s11222-008-9059-x·数字对象标识代码:10.1007/s11222-008-9059-x [5] DOI:10.1103/物理修订版D.80.023507·doi:10.1103/PhysRevD.80.023507 [6] DOI:10.1016/j.insmateco.2010.11.004·Zbl 1232.62082号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2010.11.004 [7] 卡普尔,《科学与工程中的最大熵模型》(1989) [8] 内政部:10.2307/233391·doi:10.2307/233391 [9] 霍金斯,最大熵和衍生证券,Adv.Econ。第12页,第277页–(1997年) [10] 内政部:10.1111/j.1540-6261.1996.tb05220.x·doi:10.1111/j.1540-6261.1996.tb05220.x [11] 内政部:10.1016/j.jbankfin.2012.04.013·doi:10.1016/j.jbankfin.2012.04.013 [12] DOI:10.1007/s00780-011-0167-7·兹比尔1259.91048 ·doi:10.1007/s00780-011-0167-7 [13] 内政部:10.1137/100813245·兹比尔1257.91050 ·数字对象标识代码:10.1137/100813245 [14] DOI:10.1103/物理版E.84.026104·doi:10.103/物理版本E.84.026104 [15] 内政部:10.1080/01621459.1996.10476994·doi:10.1080/01621459.1996.10476994 [16] DOI:10.1023/A:101091220143·Zbl 0941.65061号 ·doi:10.1023/A:101091220143 [17] 内政部:10.1016/j.simpat.2012.05.008·doi:10.1016/j.simpat.2012.05.008 [18] 鲁宾斯坦,交叉熵方法(2004) [19] 内政部:10.1080/01621459.1995.10476560·doi:10.1080/01621459.1995.10476560 [20] 内政部:10.1080/03461230601110447·Zbl 1146.91028号 ·doi:10.1080/03461230601110447 [21] Stephenson,evd:极值分布,R News 2,第31页–(2002) [22] McLachlan,EM算法和扩展(2008)·Zbl 1165.62019号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。