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马可·比

损失分布分析的最大熵方法。 （英语） Zbl 1325.94050号

熵 15，第3期，1100-1117（2013）.
摘要：在本文中，我们提出了一种基于最大熵（ME）的损失分布估计和模拟方法，这是一种在矩约束下使数据的Shannon熵最大化的非参数技术。ME密度的特殊情况对应于标准分布；因此，这种方法非常通用，因为它嵌套了大多数经典的参数方法。在许多情况下，对ME分布进行采样是必不可少的，例如通过复合分布构建的损失模型。鉴于进行精确模拟的困难，我们提出了一种创新算法，该算法通过扩展自适应重要性抽样（AIS）获得，用于ME分布的近似模拟。几项数值实验证实，基于AIS的模拟技术工作良好，对保险数据的应用进一步揭示了该方法对建模、估计和模拟损失分布的有用性。

MSC公司：

94甲17 信息的度量，熵

关键词：

最大熵;自适应重要性抽样;沉重的尾巴;损失模型

软件：

电动汽车驱动装置
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Bee}，熵15，No.3，1100--1117（2013；Zbl 1325.94050）
全文： 内政部

参考文献：

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