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陈宇旺;Poon，Ser-Huang;杨建波;徐东玲;张东旭;西蒙·阿科姆

基于信念规则的非线性现金流和约束投资组合优化系统。 （英语） Zbl 1292.91157号

欧洲药典。物件。 223，第3期，775-784（2012）.
基于信念规则（BRB）系统是一种通用的非线性建模和推理方案。它基于信念结构和证据推理（ER）的概念，并已被证明能够捕捉先行属性和后果之间复杂的非线性因果关系。本文的目的是开发一个BRB系统，以补充RiskMetrics WealthBench系统，用于具有非线性现金流和约束的投资组合优化。提出了两种优化方法，用于在投资者指定的不同约束条件下定位有效投资组合。数值研究表明了该方法的有效性和效率。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合优化;有效边界;信念规则库;证据推理

软件：

马德里;IPSSIS公司;优化工具箱
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.-W.Chen｝等人，《欧洲药典》。第223号决议，第3号，775--784（2012；Zbl 1292.91157）
全文： 内政部

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