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基于信念规则的非线性现金流约束投资组合优化系统。(英语) Zbl 1292.91157
摘要:基于信念规则的系统是一种通用的非线性建模和推理方案。它基于信念结构和证据推理(ER)的概念,能够捕捉前因属性与结果之间复杂的非线性因果关系。本文的目的是开发一个BRB系统,它补充了RiskMetrics-WealthBench系统的非线性现金流和约束条件下的投资组合优化。提出了两种优化方法,在投资者指定的不同约束条件下确定有效投资组合。数值研究证明了该方法的有效性和有效性。
理学硕士:
91G10型 投资组合理论
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全文: 内政部
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