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具有固定和比例交易成本的随机投资组合优化的Warm-start启发式算法。 (英语) Zbl 1300.91043号

摘要:我们考虑一个包含固定和比例交易成本的概率投资组合优化模型。我们推导了胖尾投资组合收益的概率模型的确定性等价物。我们开发了一种方法,可以在最短的时间内为行业规模(最多2000个资产)的问题找到可证明的近最优解决方案。为了求解与随机问题等价的混合整数非线性规划(MINLP)确定性公式,我们设计了一种基于数学规划的热启动启发式算法。测试表明,启发式算法的计算效率比Cplex算法快一个数量级以上,能够找到高质量的解。

MSC公司:

91克10 投资组合理论
90立方厘米 随机规划
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式
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全文: 内政部

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