马蒂·维霍拉 Grapham:具有自适应随机行走Metropolis算法的图形模型。 (英语) Zbl 1284.62037号 计算。统计数据分析。 54,第1期,49-54(2010). 摘要:最近发展起来的自适应马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法已经成功地应用于贝叶斯统计中的许多问题。Grapham是一个新的开源实现,涵盖了几种这样的方法,重点是有向非循环图的图形模型。实现的算法包括根据链的历史调整提案协方差的开创性自适应Metropolis算法和基于观察到的接受概率调整提案规模的Metropoli斯算法。例如,算法的不同变体允许将这两种算法结合使用,采用延迟拒绝并调整算法的几个参数。实现的Metropolis-within-Gibbs更新允许任意采样块。该软件是用C语言编写的,在配置中使用了一种简单的扩展语言Lua。 引用于三文件 MSC公司: 62-04 有关统计问题的软件、源代码等 62A09号 统计学中的图形方法 软件:路易斯安那州;布莱斯;SFMT公司;Netlib(网络图书馆);漏洞;bnsoft公司;AMCMC公司;倍频程;LINPACK系列;R(右);格拉姆 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Vihola},计算。统计数据分析。54,第1号,49-54(2010;Zbl 1284.62037) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Andrieu,C。;Moulines女士。,关于一些自适应MCMC算法的遍历性,Ann.Appl。可能性。,16, 3, 1462-1505 (2006) ·Zbl 1114.65001号 [3] Andrieu,C。;Thoms,J.,自适应MCMC教程,Statist。计算。,18, 4, 343-373 (2008) [4] 阿查德,Y.F。;Rosenthal,J.S.,《自适应马尔可夫链蒙特卡罗算法》,伯努利,11,5,815-828(2005)·Zbl 1085.62097号 [9] Dongarra,J.J。;邦奇,J.R。;莫勒,C.B。;Stewart,G.W.,LINPACK用户指南(1979年),工业与应用数学学会·Zbl 0476.68025号 [11] Haario,H。;莱恩,M。;米拉,A。;Saksman,E.,DRAM:高效自适应MCMC,Statist。计算。,16, 4, 339-354 (2006) [12] Haario,H。;Saksman,E。;Tamminen,J.,随机行走都市算法的自适应建议分布,计算。统计人员。,14, 3, 375-395 (1999) ·Zbl 0941.62036号 [13] Haario,H。;Saksman,E。;Tamminen,J.,《自适应大都会算法》,伯努利,7,2,223-242(2001)·Zbl 0989.65004号 [14] Haario,H。;Saksman,E。;Tamminen,J.,高维MCMC的组件自适应,计算。统计人员。,20, 2, 265-274 (2005) ·Zbl 1091.65009号 [15] Ierusalimschy,R。;de Figueiredo,L.H。;Filho,W.C.,Lua-一种可扩展扩展语言,Softw-实际。实验,26,6,635-652(1996),网址:网址:http://www.lua.org/ [16] Lauritzen,S.L.,《图形模型》(1996),牛津大学出版社·Zbl 0907.62001 [17] Murphy,K.,图形模型软件:综述,ISBA公告,14,4(2007) [18] Roberts,G.O。;Rosenthal,J.S.,自适应马尔可夫链蒙特卡罗算法的耦合和遍历性,J.Appl。可能性。,44, 2, 458-475 (2007) ·Zbl 1137.62015年 [19] Roberts,G.O。;Rosenthal,J.S.,自适应MCMC示例,J.Compute。图表。统计人员。,18, 2, 349-367 (2009) [20] 罗伯特·C·P。;Casella,G.,Monte Carlo统计方法(1999),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0935.62005号 [21] Rosenthal,J.S.,《与James-Stein估计量相关的模型的吉布斯采样器分析》,统计学家。计算。,6269-275(1996年) [22] Rosenthal,J.S.,AMCMC:自适应MCMC的R接口,计算。统计师。数据分析。,51,12(2007),网址:http://www.probability.ca/amcmc/ ·Zbl 1203.62001 [24] 齐藤,M。;Matsumoto,M.,《面向SIMD的快速梅森龙卷风:128位伪随机数发生器》(Monte Carlo和准蒙特卡罗方法2006(2008),Springer),607-622·Zbl 1141.65319号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。