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安德烈·克莱因；梅拉德，盖伊

向量ARMAX时间序列的精确Fisher信息矩阵算法。 （英语） Zbl 1283.62186号

线性代数应用。 446, 1-24 (2014).
摘要：本文提出了高斯向量ARMAX或VARMAX过程的精确Fisher信息矩阵的一种算法。本文提出的算法由向量矩阵级的Chandrasekhar递归方程组成，其中一些递归由基于适用于向量过程状态空间模型的适当微分规则的导数组成。所选择的表示方式是，从状态空间模型中提取的递归是根据创新导数的期望而不是过程和观测干扰给出的。该算法将通过一个示例进行说明。在该示例中，将结果与Matlab工具箱E4中的结果以及渐近信息矩阵进行了比较。

引用于三文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
1999年8月15日 特殊矩阵
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

矩阵微分；向量ARMAX过程；E4工具箱

软件：

E4类；Matlab公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Klein}和\textit{G.Mélard}，线性代数应用。446，1--24（2014；Zbl 1283.62186）
全文： 内政部 链接

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