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高光彻栗田

使用（I（2））和（I（1））协整分析对货币总量的时间序列数据进行建模。 （英文） Zbl 1279.91136号

牛市。经济。物件。 65，第4期，372-388（2013）.
摘要：本文的目的是考虑货币基础和广义货币等货币总量的时间序列数据建模方法。简要回顾了基于相似性的（I（2））（2阶积分）数据协整分析和（I（1）到（I（3））变换。然后，本文研究了货币总量的计量经济建模程序，货币总量通常被视为类似于价格指数的（I（2））变量。结果表明，以货币乘数为中心的（I（2）到（I（1）变换在建模过程中起着重要作用。最后，该研究使用日本的货币总量数据对所提出的方法进行了实证说明。

引用于1文件

MSC公司：

91B84号 经济时间序列分析
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

广义货币;协整向量自回归模型;\（I（1）\）;\（I（2）\）;最大似然;货币基础;货币乘数

软件：

公牛;PcGive公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Kurita}，公牛。经济。第65号决议，第4号，372--388（2013年；Zbl 1279.91136）
全文： 内政部

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