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西穆津巴韦。;帕蒂达尔，K.C。;维特布依，P.J。

算术亚式期权定价的可靠数值方法。 （英语） Zbl 1279.91185号

申请。数学。计算。 218，第22号，10934-10942（2012）.
摘要：我们设计并分析了两种亚洲期权定价的数值方法。第一种方法是显式有限差分方法，因此，与通常一样，只有条件稳定。第二种方法是隐式有限差分方法，无条件稳定。为了探讨分析的基本思想，我们详细讨论了显式方法，然后强调了隐式方法分析中的关键步骤。将这两种方法得到的数值结果与改进的蒙特卡罗方法得到的结果进行了比较。从比较的数值结果中可以看出，所提出的隐式方法非常稳健。我们还提供了额外的数值结果，证实了许多其他研究人员所做的理论研究。

引用于15文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法

关键词：

亚洲选项;偏微分方程;有限差分法;蒙特卡罗方法;稳定性分析

软件：

切尼-金凯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Mudzimbabwe}等人，应用。数学。计算。218，第22号，10934--10942（2012；Zbl 1279.91185）
全文： DOI程序

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