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光滑随机规划的样本平均逼近中的样本量控制。 (英语) 兹比尔1288.90057

摘要:我们考虑光滑随机规划,并在基于可变样本平均近似(VSAA)的一类算法中,开发了一个用于自适应选择样本大小的离散时间最优控制问题。该控制问题的目标是最小化期望的计算成本,以获得随机规划的近最优解,并使用动态规划近似求解。最优控制问题依赖于未知参数,如收敛速度、每次迭代的计算成本和采样误差。因此,我们在滚动时域框架内实现了该方法,其中在VSAA算法的计算过程中,参数被估计,最优控制问题被反复解决。与几个数值例子中的其他看似合理的策略相比,所得到的样本大小选择策略在短计算时间内始终能产生接近最优的解。

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90立方厘米 随机规划
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全文: 内政部

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