费比,图诺;科林·加拉赫;罗伯特·隆德 等效自方差的弧长测试。 (英语) Zbl 1431.62421号 J.统计计算。模拟 82,第12期,1799-1812(2012). 摘要:本文提出了一种新的检验方法,用于判断两个独立的时间序列是否具有相同的动力学特性。以前已经设计了几种时间域和光谱域的方法来进行这种测试。在这里,我们通过比较两个系列的样本弧长(AL)来探索解决问题的新方法。由于样本AL是由序列中的一阶差分导出的,因此所提出的方法既适用于平稳自回归滑动平均过程,也适用于非平稳自回归综合滑动平均过程。当人们不确定基础序列中的单位根属性时,这种稳健性是有利的。 引用于2文件 MSC公司: 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62G10型 非参数假设检验 2007年6月26日 非马尔可夫过程:假设检验 关键词:弧长;自方差;ARMA公司;ARIMA公司 软件:SLEX公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Tunno}等人,《统计计算杂志》。模拟82,第12期,1799--1812(2012;Zbl 1431.62421) 全文: 内政部 参考文献: [1] Caiado J.,计算。统计师。数据分析。第50页,2668页–(2006年)·Zbl 1445.62222号 ·doi:10.1016/j.csda.2005.04.012 [2] Coates D.S.,J.时间序列。分析。第7页-(1986年)·Zbl 0581.62076号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.1986.tb00482.x [3] Kakizawa Y.,J.Amer。统计师。协会93第328页–(1998年)·doi:10.1080/01621459.1998.10474114 [4] Galeano P.,《统计与计量经济学系列》第15卷,工作文件第1页–(2000年) [5] Lund R.,J.《时代》杂志。分析。第30页,第332页–(2009年)·Zbl 1224.62064号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.2009.00616.x [6] Brockwell P.J.,《时间序列:理论和方法》,第2页。编辑(2006)·兹比尔1164.62376 [7] Quinn B.G.,数字。信号处理。第16页,588页–(2006年)·doi:10.1016/j.dsp.2004.12.01文件 [8] 黄海勇,J.Amer。统计师。协会99第763页–(2004年)·Zbl 1117.62357号 ·doi:10.1198/0162145000001105 [9] Choi H.,《技术计量学》50,第40页–(2008年)·doi:10.1198/004017000000434 [10] Corduas M.,计算。统计师。数据分析。第52页,1860页–(2008年)·Zbl 1452.62624号 ·doi:10.1016/j.csda.2007.06.001 [11] Berkes E.,J.统计。计划。推断139第2044页–(2009年)·Zbl 1159.62031号 ·doi:10.1016/j.jspi.2008.09.004 [12] Ho H.C.、Ann.Probab。第25页,1636页–(1997年)·Zbl 0903.60018号 ·doi:10.1214/aop/1023481106 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。