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张颖;于浩;A.Ian McLeod

最大似然单位根检验的发展。 （英语） Zbl 1347.62185号

Commun公司。统计、仿真计算。 42，第5期，1088-1103（2013）。
摘要：精确的最大似然估计为单位根检验提供了一个检验统计量，它比通常的最小二乘法更强大。本文对该检验统计量的渐近分布给出了一种新的推导，它比以前的方法更简单、更直接。响应面回归方法用于获得计算精确有限样本临界值的快速算法。该算法在CRAN上可用的R包模型中可用。新测试的经验威力不仅在正常情况下，而且在无穷方差稳定分布产生的创新以及GARCH（1,1）过程产生的创新方面，都比通常的测试要好得多。

MSC公司：

2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

精确最大似然估计量;响应面回归;稳健单位根检验;符号计算

软件：

CRAN（起重机）;urca公司;R（右）;数学软件;姆勒
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Zhang}等人，Commun。统计、仿真计算。42，第5号，1088--1103（2013；Zbl 1347.62185）
全文： 内政部 arXiv公司

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