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不完全市场中美国未定权益套期保值的混合整数二阶锥规划。 (英语) Zbl 1261.90030号

摘要:我们描述了一类具有挑战性的大型混合整数二阶锥规划模型,该模型产生于计算买方在没有套利机会的不完全金融市场中为获得美国未定权益而愿意支付的最大价格。考虑到投资者愿意通过用套利调整夏普比率标准定义的“不合算假设”取代经典的无套利假设来允许可控的风险量,我们将金融市场中美式期权的定价和套期保值的计算问题描述为一个多周期、离散时间、有限状态场景树的大规模混合整数二次曲线优化问题。我们报告了使用离散体混合积分二次曲线优化软件的计算结果。

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90立方厘米 混合整数编程
91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式
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