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基于修正Allan方差的Hurst参数估计的渐近正态性。(英语) 兹布1398.62220
摘要:为了估计网络流量数据的存储参数,最近提出了一种基于修正Allan方差(MAVAR)的对数回归估计器。仿真结果表明,与其它方法相比,该方法具有更高的精度和更好的置信度。本文对MAVAR对数回归估计进行了严格的研究。特别地,在信号过程是分数布朗运动的假设下,我们证明了它是一致的、渐近正态分布的。最后,我们讨论了它与小波估计量的关系。
理学硕士:
2009年6月 非马尔可夫过程:估计
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
60G22型 分数过程,包括布朗运动
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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