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梅内拉奥斯·卡拉纳索斯;Sekioua，S.H。;曾宁

美国月度实际利率与事后实际利率的整合顺序：来自一个多世纪数据的新证据。 （英语） Zbl 1254.91670号

经济。莱特。 90，第2期，163-169（2006）.
摘要：我们使用了一系列长达100年的月度数据来研究美国事后和事后实际利率的动态。本研究的主要宗旨是，数据与实际利率的单位根不一致，尽管冲击这些利率的冲击相当持久。此外，我们的结果强调了不仅在条件均值中，而且在幂变换条件方差中建模长记忆的重要性。总的来说，这些发现表明，需要更多地关注持续性的程度及其对经济理论的影响，这些经济理论与近单位记忆或长记忆均值转换行为的发现仍然不一致。

引用于三文件

MSC公司：

第91页第84页 经济时间序列分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

双长存储器;坚持不懈;实际利率;单位根测试

软件：

G@RCH
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Karanasos}等人，《经济学》。莱特。90，第2号，163--169（2006；Zbl 1254.91670）
全文： 内政部 链接

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