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伯恩哈德·克拉尔;弗兰齐斯卡·林德纳;梅坦尼斯（Simos G.Meintanis）。

GARCH模型中误差分布的规范测试。 （英文） Zbl 1255.62259号

计算。统计数据分析。 56，第11号，3587-3598（2012）.
摘要：对广义自回归条件异方差模型中的新息分布进行了有效性和对称性检验。这些测试利用了一个综合距离，该距离涉及根据适当标准化的观测值计算的经验特征函数（或经验拉普拉斯变换）。该测试的自举版本用于与更经典的方法相比，研究所宣布程序的小样本行为。最后，将所有测试应用于一些财务数据集。

引用于18文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
62G09号 非参数统计重采样方法
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

光纤质量测试;对称性试验;经验特征函数;引导测试

软件：

fGarch公司;TSA（交通安全管理局）;R度量;VGAM公司;R（右）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛B.Klar｝等人，计算机。统计数据分析。56，第11号，3587-3598（2012；Zbl 1255.62259）
全文： 内政部

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