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大卫·阿迪亚；纳兰·巴什蒂尔克；伦纳特·胡格海德；赫尔曼·范迪克。

有效评估边际似然的蒙特卡罗方法的比较研究。 （英语） Zbl 1255.62158号

计算。统计数据分析。 56，编号11，3398-3414（2012）.
总结：针对高度非椭圆后验分布的情况，研究了通过蒙特卡罗模拟方法高效准确评估边缘可能性的策略选择。对不同仿真技术的可能优点和局限性进行了比较分析；候选分布的可能选择以及目标或扭曲目标分布的选择；最后是数值标准误差。在研究完全后验分布的情况下，证明了稳健且灵活的估计策略的重要性。给定一个适当但快速调整的自适应候选者，直接重要性抽样在调查案例中提供了边际似然的计算效率估计值（以及可靠且易于计算的相应数值标准误差），其中包括非线性回归模型和混合GARCH模型。扭曲后验密度可以进一步提高效率，但更重要的是后验核被候选分布适当包裹，而不是被扭曲。

引用于14文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
10层62层 点估计
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
62J02型 一般非线性回归
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

边际似然；贝叶斯因子；重要性抽样；桥式取样；学生分布的自适应混合

软件：

ts桥；R（右）；AdMit公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Ardia}等人，计算。统计数据分析。56，第11号，3398--3414（2012；Zbl 1255.62158）
全文： 内政部 链接

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