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保罗Araüjo Santos;弗拉加·阿尔维斯，M.伊莎贝尔

一类新的区间预测评价独立性检验。 （英语） Zbl 1254.91759号

计算。统计数据分析。 56，编号11，3366-3380（2012）。
摘要：区间预测评估可以简化为检查命中序列的无条件覆盖和独立属性。提出了一类新的命中序列精确独立性检验方法，并定义了违规行为的聚类趋势。这些测试适用于检测有生成违规集群倾向的模型，并且基于不依赖于未知参数的精确分布。还导出了渐近分布。研究了在课堂上选择一个测试。此外，一项模拟研究证明，为了测试独立性假设，建议的测试比文献中的其他测试表现更好。本文给出了2008年金融危机期间的实证应用。

引用于4文件

MSC公司：

91G80型 其他理论的金融应用
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
91B84号 经济时间序列分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

命中序列;回溯测试;定量风险管理

软件：

fGarch公司;R（右）;R度量;CAViaR公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Araüjo Santos}和\textit{M.I.Fraga Alves}，计算。统计数据分析。56，第11号，3366--3380（2012；Zbl 1254.91759）
全文： 内政部

参考文献：

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