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卢宾，迈尔斯；科斯敏·佩特拉（Cosmin G.Petra）。；米海·阿尼特斯库

随机规划中出现的稠密鞍点线性系统的并行解。 （英语） Zbl 1254.90140号

最佳方案。方法软件。 27，编号4-5，845-864（2012）.
摘要：我们提出了一种在分布式存储环境中求解稠密鞍点线性系统的新方法。这项工作的动机是在具有追索权的随机优化问题中的应用，但所提出的方法可以用于一大类稠密鞍点系统，特别是凸规划中出现的系统。尽管随机优化问题有许多重要的应用，但它们可能会带来严重的计算困难。特别是，具有大量样本的样本平均近似（SAA）问题往往太大，无法在单个共享内存系统上解决。最近的工作开发了内部点方法和专门的线性代数来并行解决这些问题，使用基于场景的分解来分布数据，并跨计算节点工作。即使对于稀疏SAA问题，分解也会产生一个密集的、可能非常大的鞍点线性系统，必须反复求解。我们为这些系统开发了一个专门的并行因式分解过程，以及一种组装分布式密集矩阵的简化方法。强大的缩放测试表明，在一个包含5700万个变量的随机单元组合问题上，1024个核的效率超过90%。具有多达1.89亿个变量的随机机组组合问题在多达2048个核心上得到了有效解决。

引用于8文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
65平方英尺 线性系统和矩阵反演的直接数值方法
68宽10 计算机科学中的并行算法

关键词：

随机规划；并行计算；并行稠密线性代数；鞍点

软件：

线性代数库；PCx公司；WSMP公司；PLAPACK系列；哎呀
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Lubin}等人，Optim。方法软件。27、编号4--5、845--864（2012；Zbl 1254.90140）
全文： 内政部

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