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孙东楚;倪，肖恩

向量自回归模型约束的贝叶斯检验。 （英语） Zbl 1335.62147号

J.统计计划。推断 142，第11期，3008-3022（2012）.
摘要：我们提出了限制向量自回归（VAR）模型的先验知识。先验设置允许从VAR参数的后验值进行有效的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）采样，并估计贝叶斯因子。数值模拟表明，当样本量较小时，贝叶斯因子比常用的Schwarz准则更能有效地选择正确的模型。我们对VAR模型对就业增长的宏观经济、州和部门特定影响进行了贝叶斯假设检验。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62英尺15英寸 贝叶斯推断

关键词：

贝叶斯VAR;贝叶斯因子;MCMC公司

软件：

ts桥
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\textit{D.Sun}和\textit{S.Ni}，J.Stat.Plann。推断142，No.11，3008--3022（2012；Zbl 1335.62147）
全文： 内政部

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