×
约瑟夫·莱多德；沃尔夫冈·霍曼

通过快速反演生成广义逆高斯随机变量。 （英语） Zbl 1247.62046号

计算。统计数据分析。 55，第1期，213-217（2011）.
摘要：生成非均匀分布随机变量的反演方法是蒙特卡罗技术的许多应用中的关键部分，例如，当使用低偏差序列或基于copula的模型时。不幸的是，重要分布的分位数函数的闭式表达式通常不可用。（广义）逆高斯分布就是一个突出的例子。结果表明，基于多项式近似的算法非常适合这种分布。它们的精度接近机器精度，并且比最近提出的二分法等求根方法快得多。

引用于三文件

MSC公司：

62电子99 统计分布理论
65立方厘米 数值分析中的随机数生成
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

广义逆高斯分布；随机变量生成；数值反演

软件：

鲁努拉；UNU。跑；R（右）；QUADPACK公司；GSL公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Leydold}和\textit{W.Hörmann}，计算。统计数据分析。55，第1号，213--217（2011；Zbl 1247.62046）
全文： 内政部 链接

参考文献：

[1] （Abramowitz，M.；Stegun，I.A.，《数学函数手册》（1972），多佛：纽约多佛）·Zbl 0543.33001号
[2] 德夫林格，G。；Hörmann，W。；Leydold，J.，只有密度已知时，通过数值反演生成随机变量，ACM Trans。模型。计算。Simul，20，4（2010），#18·Zbl 1386.65028号
[3] Galassi，M.等人，GNU科学图书馆。版本1.13。2009http://www.gnu.org/software/gsl/; Galassi，M.等人，GNU科学图书馆。版本1.13。2009http://www.gnu.org/software/gsl/
[4] Hörmann，W。；Leydold，J.，通过快速数值反演生成连续随机变量，ACM Trans。模型。计算。模拟。，13, 4, 347-362 (2003) ·Zbl 1390.65010号
[5] Imai，J。；Tan，K.S.，广义双曲Lévy过程下期权定价的加速拟蒙特卡罗方法，SIAM J.Sci。计算。，31, 3, 2282-2302 (2009) ·Zbl 1189.91207号
[6] Jörgensen，B.，（广义逆高斯分布的统计特性。广义逆高斯分配的统计特性，统计学讲义，第9卷（1982），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约，柏林）·Zbl 0486.62022号
[7] Lai，Y.，通过近似生成逆高斯随机变量，计算。统计师。数据分析。，53, 10, 3553-3559 (2009) ·Zbl 1454.62025号
[8] Leydold，J.，Hörmann，W.，2010年a。UNU。RAN——非均匀通用随机变量生成库。版本1.6。奥地利维恩A-1090 WU Wien统计与数学系。http://statmath.wu-wien.ac.at/unuran/; Leydold，J.，Hörmann，W.，2010年a。UNU。RAN——非均匀通用随机变量生成库。版本1.6。奥地利维恩A-1090 WU Wien统计与数学系。http://statmath.wu-wien.ac.at/unuran/
[9] Leydold，J.，Hörmann，W.，2010年b。Runuran-R与联合国大学的接口。随机变量发生器。版本0.13。统计和数学系，维也纳大学，奥地利维也纳A-1090。http://cran.r-project.org/; Leydold，J.，Hörmann，W.，2010年b。Runuran-R与联合国大学的接口。随机变量发生器。版本0.13。统计和数学系，维也纳大学，奥地利维也纳A-1090。http://cran.r-project.org/
[10] Neumaier，A.，《数值分析导论》（2001），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0980.65001号
[11] Piessens，R。；de Doncker-Kapenga，E。；尤伯胡贝尔，C.W。；Kahaner，D.K.，（QUADPACK.自动积分子程序包.QUADPACK.自动积分子程序包，计算数学中的Springer系列，第1卷（1983年），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin）·Zbl 0508.65005号
[12] R开发核心团队。2009.R：统计计算语言和环境。R统计计算基金会。奥地利维也纳。网址：http://www.R-project.org; R开发核心团队。2009.R：统计计算语言和环境。R统计计算基金会。奥地利维也纳。网址：http://www.R-project.org
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。