Frank E.柯蒂斯。;迈克尔·奥弗顿。 用于非凸、非光滑约束优化的序列二次规划算法。 (英语) Zbl 1246.49031号 SIAM J.Optim公司。 22,第2期,474-500(2012). 摘要:我们考虑目标函数和约束函数可能是非凸和非光滑的优化问题。这类问题出现在重要的应用中,许多问题在问题函数的不可微性点上有解。针对目标函数和约束函数在(mathbb{R}^{n})的开稠密子集上局部Lipschitz且连续可微的情况,提出了一种线搜索算法。我们的方法基于序列二次规划(SQP)算法,该算法使用(ell_1)惩罚来正则化约束。采用梯度采样(GS)过程,使搜索方向计算在非光滑区域有效。我们证明了我们的SQP-GS方法以概率1全局收敛到平稳点,并用MATLAB实现说明了其性能。 引用于1审查引用于38文件 MSC公司: 49立方米 基于非线性规划的数值方法 65千5 数值数学规划方法 65K10码 数值优化和变分技术 90C26型 非凸规划,全局优化 90立方 非线性规划 90 C55 连续二次规划型方法 关键词:非凸非光滑优化问题;直线搜索算法;序列二次规划(SQP)算法 软件:HIFOO公司;Matlab公司;L-BFGS公司;SLQP-GS公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.E.Curtis}和\textit{M.L.Overton},SIAM J.Optim。22,第2号,474--500(2012;Zbl 1246.49031) 全文: 内政部