科瑞斯,⑩afak;奥兹登乌斯顿 股票评估和投资组合优化的综合方法。 (英语) 兹比尔1245.91091 优化 61,No.4-6,423-441(2012). 投资组合选择问题包括两个阶段:股票评估和投资组合优化。本文提出了一种解决这些子问题的集成方法。股票评估问题包含模糊参数,而模糊集是一种有效的工具,可用于处理金融市场和投资者决策行为带来的不确定性。在第一阶段,提出了一种模糊多准则决策方法来评估ISE30中的30只股票。然后,在第二阶段提出了一个多目标投资组合优化模型。Markowitz的均值-方差模型与投资组合的预期绩效值目标和基数约束相结合。该多目标现实问题是通过使用保留级驱动的切比雪夫过程来解决的。最后,通过考虑投资者的偏好来确定最受欢迎的非支配解决方案。 引用于三文件 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 91克80 其他理论的金融应用 90C29型 多目标规划 90摄氏度70 模糊及其他非随机不确定性数学规划 软件:ADBASE公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{ö.Kƍris}和\textit{O.Ustun},优化61,No.4-6,423-441(2012;Zbl 1245.91091) 全文: 内政部 参考文献: [1] DOI:10.1016/S0377-2217(99)00183-6·Zbl 0969.90077号 ·doi:10.1016/S0377-2217(99)00183-6 [2] Arthur L,《数学规划和财务规划进展》,第171页–(1987) [3] 鲍曼VJ,《多准则决策》,经济学和数学系统课堂讲稿130,第76页–(1976)·doi:10.1007/978-3642-87563-25 [4] 布坎南JT,J.Oper。Res.Soc.48第202页–(1997)·Zbl 0891.90141号 ·doi:10.1057/palgrave.jors.2600349 [5] 内政部:10.1016/0165-0114(85)90090-9·Zbl 0602.90002号 ·doi:10.1016/0165-0114(85)90090-9 [6] DOI:10.1016/S0305-0548(99)00074-X·Zbl 1032.91074号 ·doi:10.1016/S0305-0548(99)00074-X [7] 陈四江,《模糊多属性决策、方法与应用》,《经济学与数学系统讲义》375(1993) [8] 内政部:10.1016/j.omega.2005.11.003·doi:10.1016/j.omega.2005.11.003 [9] DOI:10.1016/S0377-2217(02)00881-0·Zbl 1043.91016号 ·doi:10.1016/S0377-2217(02)00881-0 [10] DOI:10.1016/j.ijproman.2004.01.002·doi:10.1016/j.ijproman.2004.01.002 [11] Hurson C,J.欧洲亚洲管理。第1页69–(1995) [12] DOI:10.1016/S0377-2217(98)00218-5·Zbl 0957.90073号 ·doi:10.1016/S0377-2217(98)00218-5 [13] 内政部:10.1016/0377-2217(93)90190-X·兹比尔0782.90079 ·doi:10.1016/0377-2217(93)90190-X [14] 内政部:10.1016/0377-2217(86)90050-0·Zbl 0581.90088号 ·doi:10.1016/0377-2217(86)90050-0 [15] DOI:10.1016/S0165-0114(83)80083-9·Zbl 0528.90054号 ·doi:10.1016/S0165-0114(83)80083-9 [16] 内政部:10.1007/s10479-006-0142-4·Zbl 1132.91497号 ·doi:10.1007/s10479-006-0142-4 [17] 内政部:10.2307/2975974·doi:10.2307/2975974 [18] 内政部:10.1080/02331939508844109·Zbl 0855.90114号 ·doi:10.1080/02331939508844109 [19] 内政部:10.1016/0165-0114(94)90052-3·doi:10.1016/0165-0114(94)90052-3 [20] Nakayama H,交互式决策分析第113页–(1984)·doi:10.1007/978-3-662-00184-4_13 [21] 数字对象标识码:10.1023/A:1018980308807·Zbl 0961.91021号 ·doi:10.1023/A:1018980308807 [22] DOI:10.1016/S0305-0548(98)00108-7·兹比尔0967.90062 ·doi:10.1016/S0305-0548(98)00108-7 [23] 内政部:10.1080/14697680701448456·Zbl 1190.91139号 ·doi:10.1080/14697680701448456 [24] Saaty TL,《层次分析法》(1980年) [25] Schrage L,Lingo优化建模(2008) [26] DOI:10.1016/j.omega.2008.04.002·doi:10.1016/j.omega.2008.04.002 [27] DOI:10.1016/S0377-2217(96)00386-4·Zbl 0952.91034号 ·doi:10.1016/S0377-2217(96)00386-4 [28] Steuer RE,多准则优化(1986) [29] Steuer RE,ADBASE多目标线性规划包手册(1992) [30] DOI:10.1007/BF02591870·Zbl 0506.90075号 ·doi:10.1007/BF02591870 [31] DOI:10.1016/S0377-2217(02)00774-9·兹比尔1044.90043 ·doi:10.1016/S0377-2217(02)00774-9 [32] Steuer RE,J.Finan。Decis公司。制作1页11–(2005) [33] 内政部:10.1007/s10479-006-0137-1·Zbl 1132.91480号 ·doi:10.1007/s10479-006-0137-1 [34] DOI:10.1016/j.amc.2004.10.092·Zbl 1151.91547号 ·doi:10.1016/j.amc.2004.10.092 [35] DOI:10.1016/j.ins.2008.07.023·Zbl 1158.91390号 ·doi:10.1016/j.ins.2008.07.023 [36] DOI:10.1016/j.cor.2010.09.008·Zbl 1251.91071号 ·doi:10.1016/j.cor.2010.09.08 [37] 瓦西列夫五世,J.Operat。Res.Soc.44第1201页–(1993)·Zbl 0799.90104号 ·doi:10.1057/jors.1993.199 [38] 内政部:10.1080/02331937708842405·doi:10.1080/02331937708842405 [39] Wierzbicki A,参考目标在多目标优化中的使用177(1980)·Zbl 0435.90098号 [40] 内政部:10.1007/s12351-008-0027-1·Zbl 1175.90241号 ·doi:10.1007/s12351-008-0027-1 [41] 内政部:10.1080/02331930903085375·Zbl 1203.91277号 ·doi:10.1080/02331930903085375 [42] 内政部:10.1504/IJBAAF.2009.022717·doi:10.1504/IJBAAF.2009.022717 [43] 内政部:10.1016/0020-0255(75)90036-5·Zbl 0397.68071号 ·doi:10.1016/0020-0255(75)90036-5 [44] 内政部:10.1016/0020-0255(75)90046-8·Zbl 0404.68074号 ·doi:10.1016/0020-0255(75)90046-8 [45] Zeleny M,《企业投资战略读物》第200页–(1981年) [46] DOI:10.1023/A:1008660309379·兹比尔0908.90024 ·doi:10.1023/A:1008660309379 [47] 内政部:10.1002/mcda.333·Zbl 1141.91367号 ·doi:10.1002/mcda.333 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。