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时间序列经济计量模型。规范、评估和测试。 (英语) Zbl 1279.62008号

现代计量经济学的主题剑桥:剑桥大学出版社(ISBN 978-0-521-13981-6/pbk;978-0-5.21-19660-4/hbk;1978-1-139-04320-5/电子书)。xxxv,887页。(2013).
这本书全面介绍了计量经济学中的统计模型。重点关注时间序列,但也讨论了不涉及时间序列方面的重要经济计量模型,如经典回归。特别强调了极大似然方法,该书第1部分对其进行了详细解释,包括估计、测试和数值方面。本书的第2部分讨论了回归模型,从通过非线性模型的线性回归到具有时间序列误差(包括异方差误差)的回归模型。第三部分详细讨论了各种估计方法,如拟极大似然法、广义矩法、非参数估计(特别是核方法)以及模拟估计。剩下的三部分涉及时间序列模型,其中从一开始就包括多变量模型。第4部分介绍了平稳模型,从线性时间序列通过结构向量自回归到潜在因素模型。第5部分讨论非平稳模型,如综合时间序列和协整时间序列。最后,第6部分讨论非线性时间序列,其中考虑了均值和方差的非线性,并用整整一章讨论离散时间序列。
作者侧重于示例和统计方法,其中讨论的示例和主题包括最近的材料。虽然通常会给出重要的数学结果,但它们的证明留给了其他书籍,但相应的参考文献往往缺失。示例中使用的计算机代码可以从三种不同语言(R、Matlab和Gauss)的配套网站下载。
总之,这本书非常适合为讲座和研究寻找示例的读者,以及对统计方法感兴趣的读者。对于主要针对数学学生的讲座(包括时间序列分析、回归模型和非参数统计),它可以用作提供有用示例和相关代码的附加材料,但由于缺少数学细节,因此不适合作为主要文本,但在不同的书中可以找到这些细节。

MSC公司:

62-01 与统计有关的介绍性说明(教科书、辅导论文等)
62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
10层62层 点估计
62G05型 非参数估计
62Jxx型 线性推断、回归
91年1月 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明(教科书、教程论文等)
91B84号 经济时间序列分析
91G70型 统计方法;风险措施
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全文: 内政部