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拉米罗Ruiz-Cárdenas；Elias T.Krainski。；哈瓦德街

使用集成嵌套拉普拉斯近似直接拟合动态模型-INLA。 （英语） Zbl 1368.62066号

计算。统计数据分析。 第56期，第6期，1808-1828（2012）.
总结：状态空间模型中的推断通常依赖于递归形式来过滤和平滑与观测值时间结构相关的状态向量，从我们的观点来看，如果数据集是固定的，即在分析之前完全可用，则这种假设是不必要的。基于集成嵌套拉普拉斯近似（INLA）方法，我们提出了一个计算框架，用于在线性和广义动态线性模型中进行近似完全贝叶斯推理。在固定数据集的情况下，所提出的框架直接逼近感兴趣的后边缘，而不考虑状态和超参数的递归更新/估计的假设，因此，使我们能够在较短的计算时间内更容易地对复杂状态空间模型进行完全贝叶斯分析。提出的框架克服了动态建模文献中现有工具的一些局限性，并通过一系列仿真和文献中众所周知的真实示例进行了大量说明，包括具有相关错误结构的现实复杂模型和具有多个状态向量的模型，相互依赖的。R代码可在线获取所有示例。

引用于13文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62M20型 随机过程推断和预测
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

集成嵌套拉普拉斯近似（INLA）；近似贝叶斯推断；状态空间模型；拉普拉斯近似；增广模型；时空动态模型

软件：

INLA公司；化学需氧量；GMRF库；SsfPack（SsfPack）；spdep公司；R（右）；驻科部队；数据链路管理；sspir公司；FKF公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Ruiz-Cárdenas}等人，计算。统计数据分析。56，第6号，1808--1828（2012；Zbl 1368.62066）
全文： 内政部

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