朱富康 零膨胀泊松和负二项积分值GARCH模型。 (英语) Zbl 1232.62121号 J.统计计划。推断 142,第4期,826-839(2012). 小结:零膨胀是指模型的0的比例大于相应泊松模型的0,这是计数数据中的常见现象。为了模拟计数时间序列的零膨胀特性,我们提出了零膨胀泊松模型和负二项式INGARCH模型,它们分别是泊松和负二项INGARCH模型的有用且灵活的推广。给出了平稳性条件和自相关函数。基于EM算法,估计过程简单,易于实现。仿真研究表明,只要样本量足够大,该估计方法是准确可靠的。一个实际数据示例表明,与文献中的其他竞争模型相比,该模型具有更好的性能。 引用于60文件 MSC公司: 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 2009年6月26日 非马尔可夫过程:估计 65立方厘米60 统计中的计算问题(MSC2010) 关键词:EM算法;泊松;计数时间序列 软件:pscl公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Zhu},J.Stat.Plann。推断142,No.4,826--839(2012;Zbl 1232.62121) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bakouch,H.S。;Ristić,M.M.,零截断泊松积分值AR(1)模型,Metrika,72,265-280(2010)·Zbl 1200.62099号 [2] 本杰明,医学硕士。;Rigby,R.A。;Stasinopoulos,D.M.,广义自回归移动平均模型,美国统计协会杂志,98,214-223(2003)·Zbl 1047.62076号 [3] Böhning,D.,零膨胀泊松模型和C.A.MAN:证据教程集,生物医学杂志,40833-843(1998)·Zbl 0914.62091号 [4] Doukhan,P。;拉图尔,A。;Oraichi,D.,简单积分值双线性时间序列模型,应用概率进展,38,559-578(2006)·Zbl 1096.62082号 [5] 杜,J.-G。;Li,Y.,积分值自回归(INAR)模型,时间序列分析杂志,12,129-142(1991)·Zbl 0727.62084号 [6] 费兰德,R。;拉图尔,A。;Oraichi,D.,整值GARCH过程,时间序列分析杂志,27923-942(2006)·Zbl 1150.62046号 [7] Fokianos,K.,《计数时间序列的一些最新进展》,《统计学》,45,49-58(2011)·Zbl 1291.62164号 [8] Fokianos,K。;Fried,R.,INGARCH过程中的干预,时间序列分析杂志,31210-225(2010)·Zbl 1242.62095号 [9] Fokianos,K。;Rahbek,A。;Tjötheim,D.,泊松自回归,美国统计协会杂志,1041430-1439(2009)·Zbl 1205.62130号 [10] Fokianos,K。;Tjötheim,D.,对数泊松自回归,多元分析杂志,102563-578(2011)·Zbl 1207.62165号 [11] 方,P.W。;Li,W.K。;Yau,C.W。;Wong,C.S.,关于混合向量自回归模型,《加拿大统计杂志》,35,135-150(2007)·Zbl 1124.62059号 [12] Franke,J.,2010年。功能性INGARCH过程的弱依赖性。凯泽斯劳滕大学技术报告。;Franke,J.,2010年。功能性INGARCH过程的弱依赖性。凯泽斯劳滕大学技术报告。 [13] 加雷,A.M。;桥本,E.M。;奥尔特加,E.M.M。;Lachos,V.H.,《零膨胀负二项回归模型的估计和影响诊断》,计算统计和数据分析,551304-1318(2011)·Zbl 1328.65029号 [14] Goldberg,S.,《差分方程导论》(1958),威利出版社:威利纽约·Zbl 0083.31407号 [15] 格雷斯泰恩,I.S。;Ryzhik,I.M.,积分、系列和产品表(2007),学术出版社:圣地亚哥学术出版社·Zbl 1208.65001号 [16] 霍尔,D.B。;沈,J.,零膨胀泊松回归的稳健估计,《斯堪的纳维亚统计杂志》,37237-252(2010)·Zbl 1223.62131号 [17] Heilbron,D.,零改变和其他加零计数数据的回归模型,《生物医学杂志》,36,531-547(1994)·兹比尔0846.62053 [18] 约翰逊,N.L。;坎普,A.W。;Kotz,S.,单变量离散分布(2005),威利:威利新泽西·Zbl 1092.62010年 [19] Lambert,D.,零膨胀泊松回归,及其在制造缺陷中的应用,《技术计量学》,34,1-14(1992)·Zbl 0850.62756号 [20] Latour,A.,多元GINAR过程,应用概率进展,29228-248(1997)·Zbl 0871.62073号 [21] Latour,A.,非负整值自回归过程的存在性和随机结构,时间序列分析杂志,19439-455(1998)·Zbl 1127.62402号 [22] Lawless,J.F.,负二项和混合泊松回归,加拿大统计杂志,15209-225(1987)·Zbl 0632.62060号 [23] Matteson,D.S。;麦克莱恩,M.W。;Woodard,D.B。;Henderson,S.G.,预测紧急医疗服务呼叫到达率,应用统计年鉴,51379-1406(2011)·Zbl 1223.62161号 [24] Min,A。;Czado,C.,《计数回归模型中的零修正测试》,《中国统计》,第20期,第323-341页(2010年)·Zbl 1180.62033号 [25] Mullahy,J.,一些修正计数数据模型的规范和测试,《计量经济学杂志》,33,341-365(1986) [26] Neumann,M.H.Poisson计数过程:遍历性和良好性。伯努利,即将出版。;Neumann,M.H.Poisson计数过程:遍历性和良好性。伯努利,即将出版。 [27] 普格,P。;Valero,J.,《计数数据分布:应用的一些特征》,《美国统计协会杂志》,101,332-340(2006)·Zbl 1118.62307号 [28] Ridout,M.,Demétrio,C.G.B.,Hinde,J.,1998年。带有多个零的计数数据模型。摘自:《第19届国际生物计量会议论文集》,南非开普敦,第179-190页。;Ridout,M.,Demétrio,C.G.B.,Hinde,J.,1998年。带有多个零的计数数据模型。摘自:《第19届国际生物计量会议论文集》,南非开普敦,第179-190页。 [29] 里多特,M。;辛德,J。;Demétrio,C.G.B.,针对零膨胀负二项式备选方案测试零膨胀泊松回归模型的分数测试,生物计量学,57219-223(2001)·Zbl 1209.62079号 [30] 赛尔夫,S.G。;Liang,K.-Y.,非标准条件下最大似然估计量和似然比检验的渐近性质,美国统计协会杂志,82,605-610(1987)·Zbl 0639.62020号 [31] Weiß,C.H.,过分散计数时间序列建模,统计方法与应用,18507-519(2009)·Zbl 1332.62348号 [32] Weiß,C.H.,过度分散计数时间序列的INARCH(1)模型,统计模拟与计算中的通信,391269-1291(2010)·Zbl 1204.62161号 [33] Weiß,C.H.,INARCH(1)过程:高阶矩和跳跃,《统计与概率快报》,80,1771-1780(2010)·Zbl 1202.62125号 [34] 谢福川。;魏,B.C。;Lin,J.G.,零膨胀广义泊松混合回归模型的得分检验,计算统计与数据分析,533478-3489(2009)·Zbl 1453.62254号 [35] 杨,Z。;哈丁,J.W。;Addy,C.L.,《零膨胀泊松模型中的过度分散测试》,《统计规划与推断杂志》,139,3340-3353(2009)·Zbl 1168.62016号 [36] Zeileis,A。;克莱伯,C。;Jackman,S.,R中计数数据的回归模型,统计软件杂志,27,8,1-25(2008),URL\(\langle\)http://www.jstatsoft.org/v27/i\(08/\范围\) [37] Zhu,F.,负二项积分值GARCH模型,时间序列分析杂志,32,54-67(2011)·Zbl 1290.62092号 [38] 朱,F。;李强,INGARCH(1,1)模型中参数的矩和贝叶斯估计,吉林大学学报(科学版),47899-902(2009),(中文)·Zbl 1208.62145号 [39] 朱,F。;李,Q。;Wang,D.,混合积分ARCH模型,《统计规划与推断杂志》,1402025-2036(2010)·Zbl 1184.62159号 [40] 朱,F。;Wang,D.,使用条件残差自相关的诊断检查积分值ARCH((p))模型,计算统计与数据分析,54,496-508(2010)·Zbl 1464.62200号 [41] 朱,F。;Wang,D.,泊松自回归模型的估计和检验,Metrika,73211-230(2011)·Zbl 1206.62155号 [42] 朱,F。;王,D。;李,F。;李浩,积分值ARCH模型的经验似然推断,吉林大学学报(科学版),461042-1048(2008),(中文)·Zbl 1193.62163号 [43] 祖尔,A.F。;伊诺,E.N。;新泽西州沃克。;Saveliev,A.A。;Smith,G.M.,《与R的生态学混合效应模型和扩展》(2009),Springer:Springer New York·Zbl 1284.62024号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。