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卢卡·格拉塞蒂

线性动态面板模型中变换似然方法的注记。 （英语） Zbl 1232.62102号

统计方法应用。 20，第2期，221-240（2011）.
摘要：用于估计固定效应动态面板数据模型的转换似然方法显示出非常好的推断特性，但它并没有在最广泛的统计软件中直接实现。本文旨在说明如何采用一种简单的模型重构来描述经典线性混合模型中的问题。转换后的似然法基于第一次差分数据转换，根据与第一次观测值的偏差，通过方便的重新计算得出以下结果。考虑到数据变换的不变性，两种情况下定义的似然函数是一致的。由于采用了经典的随机效应线性模型形式，该方法显著提高了可用估计程序的数量，并为参数提供了直观的解释。此外，所提出的模型规范允许考虑随机效应模型文献中典型的所有估计改进。为了研究估计方法对均值平稳性破坏的鲁棒性，进行了仿真研究。

引用于1审查
引用于6文件

MSC公司：

62J05型 线性回归；混合模型
62甲12 多元分析中的估计
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断）
2005年第62季度 统计表
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

固定效应模型；随机效应模型；变换似然法

软件：

对；半标准杆；公牛；S-PLUS系统；OxMetrics公司；国家实验室；质量（R）；MEMSS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Grassetti}，统计方法应用。20，第2号，221--240（2011；Zbl 1232.62102）
全文： DOI程序

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