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何塞·卡萨尔斯；米盖尔·赫雷斯；索尼娅·索托卡

具有输入的状态空间模型的分解。 （英语） Zbl 1230.62116号

J.Stat.计算。模拟 80，第9期，979-992（2010）.
摘要：本文展示了如何在以状态空间形式编写的任何线性模型中计算外生输入对内生变量的样本内效应。估计这一部分可能是有趣的，也可能是在将时间序列分解为趋势、周期、季节和误差组分之前的前一步。通过估计广告对Lydia Pinkham蔬菜化合物月销售额的影响，说明了该方法的实际应用和有用性。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62J05型 线性回归；混合模型

关键词：

时间序列分解；信号提取；状态空间；丽迪亚·平克汉姆；季节性调整

软件：

E4类
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Casals}等人，《统计计算杂志》。Simulation 80，No.9，979--992（2010；Zbl 1230.62116）
全文： 内政部

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