金昌基 用经济变量模拟退保率和退保率。 (英语) Zbl 1215.91067号 北美法案。J。 9,第4号,56-70(2005). 摘要:本文提出了带有解释变量的退保率模型,这些解释变量包括参考利率和贷记利率之间的差异、政策出台后的年龄、金融危机、失业率和经济增长率以及季节性影响。logit函数和互补log-log函数用于建模退保率。本文表明,logit模型和互补log-log模型的性能通常优于现有的退保率模型,如反正切模型。研究还表明,不同保单类型的退保率模型不同,并为四个保险群体找到了合适的退保率模型:保护计划、教育计划、养老和年金。 引用于18文件 MSC公司: 91B84号 经济时间序列分析 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62-07 数据分析(统计)(MSC2010) 关键词:投降;率;保险;经济学 软件:SAS公司;rms(有效值);alr3;SAS/STAT系统 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Kim},北美演员。J.9,第4号,56-70(2005;Zbl 1215.91067) 全文: DOI程序 参考文献: [1] Abraham J.M.,《住房经济学杂志》6(1),第31页–(1997)·doi:10.1006/jhec.1997.0203 [2] Agresti Alan,分类数据分析导论(1996) [3] Agresti Alan,分类数据分析(2002)·数字标识代码:10.1002/0471249688 [4] Allison Paul D.,《使用SAS系统的逻辑回归:理论与应用》(1999) [5] Archer Wayne R.,《住房经济学杂志》6(2)第137页–(1997)·doi:10.1006/jhec.1997.0206 [6] Asay M.R.,《财务优化》第101页–(1993)·doi:10.1017/CBO9780511522130.007 [7] Austin Kelly,《住房经济学杂志》4(4)第350页-(1995)·doi:10.1006/jhec.1995.1017 [8] Bierwag Gerald O.,《持续时间分析:管理利率风险》(1987) [9] Bierwag G.O.,《投资组合管理杂志》第51页–(1990)·doi:10.3905/jpm.1990.409304 [10] Bluhm William F.,《精算师学会学报》,第34页,第215页–(1982年) [11] Bluhm William F.,《精算师学会会刊》45,第11页–(1993) [12] BöHeim René,《住房经济学杂志》9(4),第287页–(2000)·doi:10.1006/jhec.2001.0271 [13] Browne Mark J.,《风险与保险杂志》66(4),第643页–(1999)·doi:10.2307/253868 [14] Brzezinski Joseph R.,《精算师学会学报》,第27页,第267页–(1975年) [15] Buck N.F.,《精算师学会学报》12(33),第258页–(1960) [16] Carling Kenneth,《银行与金融杂志》25(4),第717页–(2001)·doi:10.1016/S0378-4266(00)00093-5 [17] De Toldi M.,《实证金融杂志》2(1),第45页–(1995)·doi:10.1016/0927-5398(94)00010-E [18] Dukes J.,《精算师学会学报》32,第547页–(1980) [19] Dunn K.B.,《金融杂志》36(2)第471页–(1981)·doi:10.1111/j.1540-6261.1981.tb00463.x [20] Fabozzi Frank J.,《固定收益证券手册》,第6页。编辑(2001) [21] Firth D.,《统计理论与建模》(1991) [22] Followill L.,《财务分析国际评论》7(1),第51页–(1998)·doi:10.1016/S1057-5219(99)80038-6 [23] Green J.,《货币、信贷与银行杂志》18(1),第41页–(1986)·doi:10.2307/1992319 [24] Green Richard K.,《住房经济学杂志》8(3),第233页–(1999)·doi:10.1006/jhec.1999.0247 [25] Hall A.,《住房经济学杂志》9(4),第215页–(2000)·doi:10.1006/jhec.2000.0270 [26] Hamilton James D.,时间序列分析(1994)·Zbl 0831.62061号 [27] Harrell Frank E.,回归建模策略:线性模型的应用,Logistic回归和生存分析(2001)·Zbl 0982.62063号 [28] 约翰森·托马吉(Johnsen Thomajean),《经济与商业杂志》(Journal of Economics and Business)46 pp 269–(1994)·doi:10.1016/0148-6195(94)90038-8 [29] Kang Pan,《管理科学》38(11)pp 1665–(1992)·doi:10.1287/mnsc.38.11.1665 [30] Kim C.,《亚洲太平洋风险与保险杂志》(2005年) [31] Kolari James,《经济与商业杂志》第54页第361页(2002年)·doi:10.1016/S0148-6195(02)00089-9 [32] Kutner Michale H.,应用线性统计模型(1996) [33] Lo Andrew W.,《计量经济学杂志》31,第151页–(1986)·doi:10.1016/0304-4076(86)90046-1 [34] Mccullagh Peter,广义线性模型,2。编辑(1989)·Zbl 0588.62104号 ·doi:10.1007/9781-4899-3242-6 [35] Mcculloch Charles E.,广义、线性和混合模型(2000)·Zbl 1072.62613号 ·doi:10.1002/0471722073 [36] 宫崎骏,《银行与金融杂志》23(8),第1243页–(1999)·doi:10.1016/S0378-4266(99)00004-7 [37] Outreville J.Francois,《保险:数学和经济学》9(4),第237页–(1990)·Zbl 0717.62101号 ·doi:10.1016/0167-6687(90)90001-T [38] Panjer Harry H.,《金融经济学:投资、保险和养老金的应用》(1998年) [39] Pesando J.E.,《金融杂志》29(4)第1105页–(1974)·doi:10.1111/j.1540-6261.1974.tb03089.x [40] Pinder Jonathan P.,《经济与商业杂志》48(1),第67页–(1996)·doi:10.1016/0148-6195(95)00046-1 [41] Richard S.,《理解证券化投资及其在投资组合管理中的应用》,第20页–(1991年) [42] Richard S.,《投资组合管理杂志》第15卷第73页–(1989年)·doi:10.3905/jpm.1989.409207 [43] 理查森·C·F·B,《精算师学会学报》3(7)第338页–(1951) [44] Sas Institute,Sas/STAT用户指南第8版(1999年) [45] 夏普·K·P,《保险监管杂志》,第15(2)页,194–(1996) [46] 谢里斯·迈克尔(Sherris Michael),《精算师学会学报》,第46页,第251页–(1994年) [47] Stanton R.,《金融研究评论》8(3),第677页–(1995)·doi:10.1093/rfs/8.3.677 [48] 魏斯伯格-桑福德,应用线性回归,2。编辑(1985) [49] Zenios Stavros A.,《财务优化》(1993)·doi:10.1017/CBO9780511522130 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。