爱德华多·法里亚;斯坦·埃里克·弗莱顿 北欧水电生产商的日前市场投标:考虑埃尔巴斯市场。 (英语) Zbl 1214.91151号 计算。管理。科学。 8,编号1-2,75-101(2011). 概述:在世界各地的许多电力市场中,发电决策都是由生产和消费代理人提交价格-数量投标的双边拍卖决定的。电力市场中最优报价的确定是一项每天都必须完成的复杂任务。在目前的工作中,我们为Nord Pool的定价型水电生产商提出了一个优化模型,该模型考虑了市场价格以及生产和实物交易方面的不确定性。每日投标在实际运行和能源输送前一天进行。在这一轮招标之后,但在实际运行之前,由于价格、流入量和负荷的不确定性,必须对调度功率(已接受的投标)进行一些调整。这种调整可以在Elbas市场进行,该市场允许在运行时间前一小时内进行实物电力交易。本文利用随机规划方法确定最优投标策略以及参与Elbas的可能性影响。ARMAX和GARCH技术用于生成现实的市场价格场景,同时考虑了日平均价格和Elbas价格的不确定性。结果表明,在日前市场中进行投标时,考虑Elbas不会显著影响典型水力发电商的利润或建议投标。 引用于三文件 MSC公司: 91G99型 精算科学和数学金融 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 91G70型 统计方法;风险措施 90摄氏度 数学规划的应用 关键词:随机规划;混合整数规划;电力拍卖;埃尔巴斯;水电调度;GARCH公司 软件:DET2STO公司;Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Faria}和\textit{S.-E.Fleten},计算。管理。科学。8,编号1--2,75-101(2011;Zbl 1214.91151) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Anderson EJ、Philpott AB(2000)《电力市场中的最优报价构建》。数学运算研究27(1):82–100·Zbl 1082.91516号 ·doi:10.1287/门2.7.1.82.338 [2] Birge JR,Louveaux F(1997)《随机规划导论》。纽约州施普林格·Zbl 0892.90142号 [3] Bollerslev T(1986)广义自回归条件异方差。《计量经济学杂志》31:307–327·Zbl 0616.62119号 ·doi:10.1016/0304-4076(86)90063-1 [4] Box GEP,Jenkins GM(1970),时间序列分析:预测和控制。Holden Day,旧金山 [5] Conjeno AJ、Nogales FJ、Arroyo JM(2002)《价格不确定性下的价格制定策略》。IEEE输电系统17(4):1081–1088·doi:10.1109/TPWRS.2002.804948 [6] Contreras J、Espinola R、Nogales FJ、Conejo AJ(2003)预测未来电价的ARIMA模型。IEEE输电系统18(3):1014–1019·doi:10.1109/TPWRS.2002.804943 [7] Engle RF(1982)英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差。经济计量学50:987–1007·Zbl 0491.62099号 ·doi:10.2307/1912773 [8] FlataböN,Haugstad A,Mo B,Fosso OB(2002),竞争性电力市场结构下挪威水电系统的短期和中期发电计划,VIII SEPOPE'02,巴西 [9] Fleten S-E,Kristoffersen TK(2007),北欧水电生产商优化投标策略的随机规划。欧洲运营研究杂志181:916–928·Zbl 1131.91321号 ·doi:10.1016/j.ejor.2006.08.023 [10] Fleten S-E,Kristoffersen TK(2008)《随机规划的短期水电生产规划》。竞争对手研究报告35:2656–2671·Zbl 1169.90419号 ·doi:10.1016/j.cor.2006.12.022 [11] Fleten S-E,Pettersen E(2005)挪威电力市场中定价零售商的投标曲线。IEEE输电系统20(2):701–708·doi:10.1109/TPWRS.2005.846082 [12] Fosso OB,Belsnes MM(2004),自由化电力系统中的短期水电调度。摘自:电力系统技术国际会议论文集。新加坡,第21-24页 [13] Fosso OB、Gjelsvik A、Haugstad A、Mo BI、Wagensteen I(1999),解除管制系统中的发电调度。挪威案例。IEEE跨电力系统14(1):75–81·数字对象标识代码:10.1109/59.744487 [14] Garcia RC、Contreras J、Akkeren MV、Garcia JBC(2005)预测日电价的GARCH预测模型。IEEE输电系统20(2):867–874·doi:10.1109/TPWRS.2005.846044 [15] Haldrup N,Nielsen MO(2006)电价的制度转换长记忆模型。《计量经济学杂志》135(1–2):349–376·Zbl 1225.62158号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2005.07.021 [16] Heitsch H,Römisch W(2009)多阶段随机程序的场景树简化。计算机管理科学6(2):115–267·Zbl 1171.90485号 ·doi:10.1007/s10287-008-0088-x [17] Höyland K,Kaut M,Wallace SW(2003)《生成时刻匹配场景的启发式方法》。Computat Optim应用程序24:169–185·Zbl 1094.90579号 ·doi:10.1023/A:1021853807313 [18] Kall P,Wallace W(1994)《随机规划》。奇切斯特·威利·Zbl 0812.90122号 [19] Kaut M,Wallace SW(2003a)基于条件价值-风险度量的投资组合管理模型的稳定性分析。http://work.michalkaut.net/CV_and_study/CVaR_stability_abstract.htm [20] Kaut M,Wallace SW(2003b)《随机规划场景生成方法的评估》。http://work.michalkaut.net/CV_and_study/SG_evaluation_abstract.htm ·Zbl 1171.90490号 [21] Kristoffersen TK,Fleten S-E(2009)短期发电规划和投标随机规划模型的发展。收录于:比约恩达尔E、比约恩德尔M、伦奎斯特M(编辑)能源、自然资源和环境经济学。海德堡施普林格(已接受) [22] Ladurantaye DD、Gerdreau M、Potvin JY(2007),价格主宰水电生产商的战略投标。IEEE Trans Power Syst 22(4):2187–2203 Matlab。http://www.mathworks.com/ [23] Nogales FJ、Conejo AJ、Espinola R(2002)《利用时间序列模型预测未来电价》。IEEE输电系统17(2):342–349·doi:10.1109/TPWRS.2002.1007902 [24] 诺德年度报告(2007)网址:http://www.nordel.org [25] Nowak MP、Nürnberg R、Römisch W、Schultz R、Westphalen M(2003)《不确定性下电力生产和交易的随机规划》。收录:Jäger W,Krebs HJ(eds)Mathematics–未来的关键技术。柏林施普林格,第623–636页·Zbl 1161.90451号 [26] Oliveira P、McKee S、Coles C(1993),水力发电系统的优化调度。欧洲操作研究杂志71:334–340·Zbl 0800.90654号 ·doi:10.1016/0377-2217(93)90344-M [27] Olsson M,Söder L(2008)使用SARIMA和Markov过程组合建模实时平衡电力市场价格。IEEE输电系统23(2):443–450·doi:10.1009/TPWRS.2008.920046 [28] Phillpott AB、Craddock M、Waterer H(2000)《需求不确定的水电机组承诺》。欧洲运营研究杂志125:410–424·Zbl 0952.90029号 ·doi:10.1016/S0377-2217(99)00172-1 [29] Shawwash ZK,Siu TK,Russel SO(2000)不列颠哥伦比亚省水电短期调度优化模型。IEEE输电系统15(3):1125–1131·数字对象标识代码:10.1109/59.871743 [30] ThéniéJ,Delft CV,Vial JP(2007)通过代数建模语言自动制定随机程序。计算机管理科学4:17–40·Zbl 1140.90035号 ·doi:10.1007/s10287-006-0022-z [31] Wallace SW,Fleten S-E(2003)《能源中的随机规划模型》。收录:Ruszczynski A,Shapiro A(编辑)《随机规划》,《运筹学和管理科学手册》,第10卷。爱思唯尔,北荷兰人,第637-677页 [32] Wets RJ-B(1974)《具有固定资源的随机程序:等效确定性程序》。SIAM第16版(3):309–339·Zbl 0311.90056号 ·doi:10.1137/1016053 [33] Xpress MP,http://www.dashoptimization.com/ ·Zbl 1213.90008号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。