科伦坡,马尔科;雅塞克·冈齐奥;安德烈亚斯·格罗特 大规模随机线性规划的热启动方法。 (英语) Zbl 1216.90063号 数学。程序。 127,第2号(A),371-397(2011). 摘要:我们描述了一种在随机规划环境下为内点方法生成热起点的方法。我们的方法利用了随机问题的结构信息,因此可以将其视为一个结构扩展的初始点生成器。我们解决了与简化事件树相对应的问题的小规模版本,并使用该解决方案为整个问题生成高级起点。我们生成约简树的方法试图捕获场景空间中的重要信息,同时保持相应(约简)确定性等价物的维数较小。我们推导了简化树应满足的条件,以确保完整问题的成功预热。在HOPDM公司和哎呀内点求解器显示出显著的优势。 引用于10文件 MSC公司: 90立方厘米 随机规划 90摄氏51度 内部点方法 90摄氏度06 数学规划中的大尺度问题 关键词:结构信息;简化事件树 软件:HOPDM公司;苏蒂尔;哎呀 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Colombo}等人,数学。程序。127,第2号(A),371-397(2011年;兹bl 1216.90063) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Benson H.Y.,Shanno D.F.:一种精确的原始-对偶惩罚方法,用于线性规划的温启动内点方法。计算。最佳方案。申请。38, 371–399 (2007) ·Zbl 1171.90546号 ·doi:10.1007/s10589-007-9048-6 [2] Birge J.R.:多级随机线性规划的分解和划分方法。操作。第33号决议,989–1007(1985)·Zbl 0581.90065号 ·doi:10.1287/opre.33.5.989 [3] Birge J.R.、Dempster M.A.H.、Gassmann H.I.、Gunn E.A.、King A.J.、Wallace S.W.:多周期随机线性程序的标准输入格式。通信算法。新闻。17, 1–19 (1987) [4] Birge J.R.,Louveaux F.:随机编程导论。Springer运筹学系列,纽约(1997)·Zbl 0892.90142号 [5] Bixby R.E.:解决现实世界的线性规划:十年多的进步。操作。第50号决议,3-15(2002年)·Zbl 1163.90643号 ·doi:10.1287/opre.50.1.3.17780 [6] Colombo M.,Gondzio J.:多中心度校正器的进一步发展。计算。最佳方案。申请。41, 277–305 (2008) ·Zbl 1168.90643号 ·doi:10.1007/s10589-007-9106-0 [7] 杜帕科夫J.,Gröwe-Kuska N.,Römisch W.:随机规划中的情景简化。数学。程序。95, 493–511 (2003) ·Zbl 1023.90043号 ·doi:10.1007/s10107-002-0331-0 [8] Gondzio J.:线性规划原对偶方法中的多重中心性校正。计算。最佳方案。申请。6, 137–156 (2003) ·Zbl 0860.90084号 ·doi:10.1007/BF00249643 [9] Gondzio J.:切割方案中应用的原对偶方法的暖启动。数学。程序。83, 125–143 (1998) ·Zbl 0920.90102号 [10] Gondzio V.,Grothe A.:用原对偶内点法进行重新优化。暹罗。J.优化。13, 842–864 (2003) ·Zbl 1101.90401号 ·doi:10.1137/S1052623401393141 [11] Gondzio,J.,Grothe,A.:基于灵敏度分析的热启动内点方法的一种新的解封技术。技术报告MS-06-005,爱丁堡大学数学学院,2006年12月。接受在SIAM优化杂志上发表·Zbl 1177.90411号 [12] Gondzio J.,Grothe A.:用原对偶内点法解决非线性投资组合优化问题。欧洲药典。第181、1012–1029号决议(2007年)·Zbl 1121.90117号 [13] Gondzio J.,Sarkisian R.:结构化线性程序的并行内点解算器。数学。程序。96561–584(2003年)·Zbl 1023.90039号 ·文件编号:10.1007/s10107-003-0379-5 [14] Gondzio J.,Vial J.-P.:块角线性规划的切割平面方案中的热启动和次梯度。计算。最佳方案。申请。14, 17–36 (1999) ·Zbl 0958.90057号 ·doi:10.1023/A:1008748810765 [15] Hipolito A.L.:内点线性规划稳健性的加权最小二乘研究。计算。最佳方案。申请。2, 29–46 (1993) ·Zbl 0799.90081号 ·doi:10.1007/BF01299141 [16] Höyland K.,Kaut M.,Wallace S.W.:一种用于生成时刻匹配场景的启发式方法。计算。最佳方案。申请。24, 169–185 (2003) ·Zbl 1094.90579号 ·doi:10.1023/A:1021853807313 [17] John E.,Yöldñrñm E.A.:固定维线性规划内点方法中热启动策略的实施。计算。最佳方案。申请。41, 151–183 (2008) ·Zbl 1168.90554号 ·doi:10.1007/s10589-007-9096-y [18] Kall P.,Wallace S.W.:随机规划。威利,纽约(1994) [19] Linderath J.,Wright S.J.:计算网格上随机规划的分解算法。计算。最佳方案。申请。24, 207–250 (2003) ·Zbl 1094.90026号 ·doi:10.1023/A:1021858008222 [20] Mehrotra S.:关于原对偶内点方法的实现。暹罗。J.优化。2, 575–601 (1992) ·Zbl 0773.90047号 ·doi:10.1137/0802028年 [21] Mitchell J.E.:Karmakar算法和组合优化问题。康奈尔大学博士论文(1988年) [22] Mitchell J.E.,Todd M.J.:使用Karmarkar算法解决组合优化问题。数学。程序。56, 245–284 (1992) ·Zbl 0763.90074号 ·doi:10.1007/BF01580902 [23] Mulvey J.M.,Ruszczynski A.:大规模随机优化的一种新的场景分解方法。操作。第43、477–490号决议(1995年)·Zbl 0843.90086号 ·数字对象标识代码:10.1287/opre.43.377 [24] Ouorou A.:电信中稳健的容量分配。计算。管理。科学。3, 285–305 (2006) ·Zbl 1136.90011号 ·doi:10.1007/s10287-006-0019-7 [25] Pflug G.C.:通过最优离散化生成多阶段财务优化的场景树。数学。程序。89, 251–271 (2001) ·Zbl 0987.91034号 ·doi:10.1007/PL00011398 [26] Wright S.J.:原始-双重内点方法。SIAM,费城(1997)·兹比尔0863.65031 [27] Yıldırım E.A.,Wright S.J.:线性规划内点方法中的暖启动策略。SIAM J.Optim公司。12782–810(2002年)·Zbl 1007.90079号 ·doi:10.1137/S1052623400369235 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。