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西多纳斯，泛血管炎;乔治·马夫罗塔斯;君士坦丁·佐普尼迪斯;约翰·帕萨拉斯

IPSSIS：一个用于股票投资组合构建和选择的综合多标准决策支持系统。 （英语） Zbl 1210.90109号

欧洲药典。物件。 210，第2期，398-409（2011）.
摘要：现代投资组合理论的一个基本原理是，投资组合之间的比较通常使用两个标准进行，这两个标准对应于收益分布的前两个矩，即预期收益和投资组合方差。根据该模型，并根据随机支配法导出的大多数投资组合模型，可供比较的投资组合组分为两部分：一方面是有效投资组合（那些不受组中任何其他投资组合支配的投资组合），另一方面，那些被支配的。换言之，这些模型不是求解一个最优投资组合，而是求解一组有效的投资组合，考虑到投资者的偏好系统，投资者必须从中进行选择。对于这些模型的一个批评是，它们未能在决策过程的各个阶段体现决策者（DM）的目标，而这一批评常常被从业者和学者所讨论。我们在本文中的目的是为股权投资组合的构建和选择提供一种综合和创新的方法论方法，该方法将考虑问题的内在多维性，同时允许DM将他的偏好纳入决策过程。该方法以多准则决策（MCDM）领域为基础，更具体地说是以多目标数学规划（MMP）为基础，并在IPSSIS（集成投资组合综合与选择信息系统）决策支持系统（DSS）中实现。通过在雅典证券交易所（ASE）的一个示例应用，验证了所提方法的有效性。

引用于16文件

MSC公司：

90B50型 管理决策，包括多个目标
90C29型 多目标规划
91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合构建;投资组合选择;股票;多准则决策;多目标数学规划;决策支持系统

软件：

战斗;IPSSIS公司;GAMS游戏;阿德莱伊斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Xidonas}等人，《欧洲药典》。第210号决议，第2号，398--409（2011年；Zbl 1210.90109）
全文： 内政部

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