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图上多模随机最短路径问题的标签设置方法。 (英语) Zbl 1218.90205号

摘要:随机最短路径(SSP)问题出现在各种离散随机控制环境中。此类问题的最优解通常使用值函数进行计算,可通过求解相应的动态规划方程找到该值函数。在确定性的情况下,这些方程通常可以通过高效的标签设置方法(如Dijkstra和Dial的算法)求解。本文定义并研究了一类多模随机最短路径(MSSP)问题,并给出了标签设置方法适用的充分条件。我们在一些离散随机控制示例中说明了我们的方法。我们还讨论了SSP与静态Hamilton-Jacobi方程离散化的关系,并为这些偏微分方程(PDE)的几种快速(非迭代)数值方法提供了另一种推导方法。

MSC公司:

90立方厘米 动态编程
90立方厘米 马尔可夫和半马尔可夫决策过程
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
65N22型 含偏微分方程边值问题离散方程的数值解
93年第35季度 与控制和优化相关的PDE
93E20型 最优随机控制
65千5 数值数学规划方法
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解

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算法360
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