米盖尔·赫雷斯;何塞·卡萨尔斯;索尼娅·索托卡 病态向量GARCH模型的似然镇定。 （英语） 兹比尔1224.62059 计算。斯达。 24，第1期，15-35页（2009年）. 考虑了向量GARCH模型参数的伪似然估计。结果表明，由于所考虑的向量值时间序列的成分之间的高度相关性，或由于接近其最大值的近似平坦似然，估计值可能会出现不稳定行为。为了避免这些困难，作者提出了一种类似于典型相关矩阵主方向投影的时间序列的初步数据驱动线性变换。通过模拟和实际财务数据评估所获得的估计程序的性能。审核人：R.E.Maiboroda（基辅） 引用于1文件 MSC公司： 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62甲12 多元分析中的估计 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：惩罚似然估计;多元时间序列 软件：E4类 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.赫雷斯}等人，计算。Stat.24，No.1，15-35（2009；Zbl 1224.62059） 全文： 内政部 参考文献： [1] Alexander C（2002）生成大型GARCH协方差矩阵的主成分模型。经济附注31（2）：337–359·数字对象标识代码：10.1111/1468-0300.0089 [2] Bollerslev T（1988）关于广义自回归条件异方差过程的相关结构。《时序分析杂志》9（2）：121–131·doi:10.1111/j.1467-9892.1988.tb00459.x [3] Bollerslev T（1990）《短期名义汇率一致性建模：多元广义ARCH方法》。经济评论统计72:498–505·doi:10.307/2109358 [4] Bollerslev T，Wooldridge JM（1992）时变协方差动态模型中的准最大似然估计和推断。经济评论11:143–172·Zbl 0850.62884号 ·doi:10.1080/07474939208800229 [5] Bollerslev T，Engle RF，Wooldridge JM（1988）具有时变协变量的资本资产定价模型。政治经济学杂志96（1）：116–131·doi:10.1086/261527 [6] Box GEP，Tiao GC（1975），干预分析及其在经济和环境问题中的应用。J Am Stat Assoc美国统计协会70:70–79·Zbl 0316.62045号 ·doi:10.1080/01621459.1975.10480264 [7] Chamberlain G、Rothschild M（1983），套利因子结构和大型资产市场的均值-方差分析。《计量经济学》51:1281–1304·Zbl 0523.90017号 ·doi:10.2307/1912275 [8] Engle RF（1982）英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差。经济计量学50:987–1008·Zbl 0491.62099号 ·doi:10.2307/1912773 [9] Engle RF，Kroner KF（1995）多元同时广义ARCH。经济理论11:122–150·网址：10.1017/S0266466600009063 [10] Engle RF，Ng VK，Rothschild M（1990）具有因子ARCH协方差结构的资产定价：国库券的经验估计。《经济学杂志》45:213–238·doi:10.1016/0304-4076（90）90099-F [11] Stock JH，Watson MW（2002）使用大量预测因子的主成分进行预测。美国统计协会杂志97（460）：1167–1179·Zbl 1041.62081号 ·doi:10.1198/016214502388618960 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。