歌手，赫尔曼 奇异矩矩阵的扫描电镜建模。一： 时间序列的ML估计。英语（英语） Zbl 1202.62124 J、 数学。社会的。 34号，第4期，301-320（2010年）. 摘要：介绍了一种具有确定性截距的结构方程模型。高斯似然函数不包含样本矩矩阵的行列式，因此仅对一个统计单元定义良好。将SEM应用于动态状态空间模型，并与Kalman滤波（KF）方法进行了比较。两种方法的似然性被证明是等价的，但是对于长时间序列，SEM方法会出现数值问题，这些问题可以追溯到隐状态协方差矩阵的反演。两种方法在几个方面进行了比较。SEM方法现在已经开放，可以对具有相关单位的面板数据进行具体的（N=1）分析和估计。 引用于2评论引用于4文件 理学硕士： 62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62平方米 随机过程推理与预测 62页20 统计学在经济学中的应用 65立方英尺 统计计算问题（MSC2010） 关键词：估计;卡尔曼滤波;最大似然（ML）;状态空间模型;结构方程模型;时间序列 软件：LSDE PDF格式 BibTeX公司 XML 引用 \[答：{H.Singer}，J.数学。社会的。34，第4期，301--320（2010年；Zbl 1202.62124） 全文： 内政部 参考文献： [1] DOI:10.1007/BF02479833·Zbl 0335.62058·doi:10.1007/BF02479833 [2] Arminger G.，Lineare Modelle zur Analysis von Paneldaten[面板数据分析的线性模型]（1990年）·doi:10.1007/978-3-322-88758-0 [3] Bollerslev T.，《计量经济学手册》第4卷第2959页–（1994年） [4] Caines P.，线性随机系统（1988）·中银0658.93003 [5] Dennis J.，无约束优化和非线性方程的数值方法（1983）·Zbl 0579.65058 [6] Golub G.，矩阵计算，3。编辑（1996）·Zbl 0865.65009 [7] Jazwinski A.，随机过程与滤波理论（1970）·Zbl 0203.50101 [8] Liptser R.，随机过程统计1，2。编辑（2001） [9] 《矩阵微分学》，2。编辑（1999）·Zbl 0912.15003 [10] Mardia K.，多元分析（1979） [11] Möbus C.，假设普吕丰，《心理学第五乐团》，第239页–（1983年） [12] DOI:10.1016/S1041-6080（00）80001-1·doi:10.1016/S1041-6080（00）80001-1 [13] 《行为科学中的纵向和多变量分析进展》，第3页–（1993年） [14] DOI:10.1109/TIT.1965.1053737·Zbl 0127.10805·doi:10.1109/TIT.1965.1053737 [15] Singer H.，zeitkontinuierlichen dynamischen sy stemen中的参数schätzung[连续时间动力系统中的参数估计]（1990） [16] Singer H.，LSDE–线性随机微分方程模拟、图形显示、最优滤波和最大似然估计的程序包，用户指南（1991年） [17] DOI:10.1111/j.1467-9892.1993.tb00162.x·Zbl 0780.62064·doi:10.1111/j.1467-9892.1993.tb00162.x [18] DOI:10.1017/S0266466600009701·Zbl 04527980·doi:10.1017/S0266466600009701 [19] Singer H.，欧洲方法论协会（EAM）方法与统计系列：第2卷。行为与相关科学纵向模型第73页–（2007年） [20] Singer H.，Statistica Neerlandica第62页第29页——（2008年） [21] Singer，H.（2009），奇异矩矩阵的扫描电镜建模。第二部分：抽样随机微分方程的ML估计（Diskussions beiträge Fakultät Wirtschaftswissenschaft Nr.442）。德国哈根：Fernaniversität.，2010年8月25日检索自http://www.fernuni-Hagen.de/FBWIWI/forschung/beitraege/pdf/db442.pdf [22] Söderström T.，系统识别（1989） [23] 电话：10.1016/0304-4076（83）90066-0·Zbl 0534.62083·电话：10.1016/0304-4076（83）90066-0 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项被试探性地匹配到zbMATH标识符，并且可能包含数据转换错误。它试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求匹配的完整性或精确性。