约翰·南克维斯。；Savin，N.E。 序列相关性检验：广义Andrews Ploberger检验。 （英语） Zbl 1198.62105号 J.总线。经济。斯达。 28，第2期，246-255（2010）. 摘要：当时间序列不相关但具有统计相关性时，本文考虑检验时间序列不相关性的零假设。本案例在经济和金融应用中具有重要意义。GARCH（1,1）模型是一个主要的模型示例，该模型生成了连续不相关但具有统计相关性的数据。由引入的序列相关性测试D.W.K.安德鲁斯和W.Ploberger公司【《美国统计协会期刊》第91卷第435期，第1331–1342页（1996年；Zbl 0895.62089号)]，以下简称AP，用于测试空值。推广AP测试的理由是，它们对于最初设计的案例具有吸引力：它们与所有非白噪声替代品一致，与文献中广泛使用的几个测试相比，对非季节性替代品具有良好的综合能力。这些属性由广义AP测试继承。 引用于三文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62F03型 参数假设检验 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 关键词：自回归滑动平均模型；拉格朗日乘数检验；非标准试验；统计相关时间序列；不相关 引文：Zbl 0895.62089号 软件：兰LUX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.C.Nankervis}和\textit{N.E.Savin}，J.Bus。经济。Stat.28，No.2，246--255（2010；Zbl 1198.62105） 全文： 内政部