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Willem K.Klein，Haneveld;斯特雷特克（Matthijs H.Streutker）。;Van Der Vlerk，Maarten H。

使用综合机会约束的养老基金ALM模型。 （英语） Zbl 1195.91170号

安·Oper。物件。 177, 47-62 (2010).
总结：我们讨论了荷兰养老基金战略ALM模型中短期风险约束作用中的综合机会约束。该问题被设定为一个多阶段追索权模型，特别关注荷兰养老基金监管机构制定的新指南所引发的短期风险建模。本文最后用数字说明了这种短期风险约束的重要性。

引用于16文件

MSC公司：

91G50型 公司财务（股息、实物期权等）
91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
91G99型 精算科学和数学金融

关键词：

建模;资产负债管理;综合机会约束;多级混合整数追索权

软件：

SLP-IOR系统
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.K.K.Haneveld}等人，《Ann.Oper》。第177、47-62号决议（2010年；Zbl 1195.91170）
全文： 内政部

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