弗朗西斯科·巴托卢奇;瓦伦蒂娜·尼格罗 二元面板数据的动态模型,具有不可观测的异质性,允许使用(sqrt n)一致的条件估计。 (英文) Zbl 1187.62195号 计量经济学 78,第2期,719-733(2010). 摘要:引入了一个二元面板数据模型,该模型考虑了状态依赖性和不可观测的异质性,超出了可用协变量的影响。该模型为二次指数型,其结构与动态logit模型非常相似。然而,它的优点是可以通过条件似然进行估计,至少有两个观察值(在初始观察值之后),甚至在回归变量中存在时间假变量的情况下也可以进行估计。 引用于1审查引用于13文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词:纵向数据;二次指数分布;状态依赖性 软件:取得 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Bartolucci}和\textit{V.Nigro},《计量经济学》78,第2期,719--733(2010;Zbl 1187.62195) 全文: 内政部