古列尔莫·玛丽亚·卡波拉莱；马里奥·塞拉托 用切比雪夫多项式逼近偏微分方程。 （英语） Zbl 1182.93119号 计算。经济。 35，第3期，235-244（2010）. 小结：本文提出了一种基于切比雪夫节点处切比雪夫近似的近似偏微分方程（PDE）的简单方法。它包括使用一组节点和基函数来确定值函数。我们提供了两个示例：为欧洲选项定价和确定关闭机器的最佳策略。该方法灵活、易于编程且效率高。它也适用于其他领域，为复杂的PDE系统提供有效的解决方案。 引用于1审查引用于4文件 MSC公司： 93E20型 最优随机控制 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 90B30型 生产模型 41A50型 最佳逼近，切比雪夫系统 关键词：欧洲选项；切比雪夫多项式逼近；切比雪夫节点 软件：CompEcon公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.M.Caporale}和\textit{M.Cerrato}，计算。经济。35，第3号，235--244（2010；Zbl 1182.93119） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Abadir K.，Rockinger M.（2003）《密度泛函与期权定价应用》。计量经济学理论19:778–811 [2] Black F.，Scholes M.（1973）期权和公司负债的定价。《政治经济学杂志》81:637–654。数字对象标识代码：10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [3] Chang，C.、Chung，C.S.和Stapleton，R.C.（2002）。美国式期权定价的理查森外推技术。中央大学管理学院财务系，台湾，第3号工作文件。 [4] Dangl T.，Wirl F.（2004）《不确定性投资：当Bellman方程无法解析求解时计算价值函数》。《经济动力学与控制杂志》28（7）：1437–1460。doi:10.1016/S0165-1889（03）00110-6·Zbl 1200.91277号 ·doi:10.1016/S0165-1889（03）00110-6 [5] Dixit A.（1992）投资与滞后。《经济展望杂志》6:107–132 [6] Dixit A.，Pindyck S.（1994）《不确定性下的投资》。普林斯顿大学出版社 [7] Judd K.（1998）《经济学中的数值方法》。麻省理工学院出版社，阿默斯特·Zbl 0924.65001号 [8] Longstaff F.A.、Schwartz E.S.（2001）《通过模拟评估美国期权：简单的最小二乘法》。金融研究综述14（1）：113–147。doi:10.1093/rfs/14.1.113·Zbl 1386.91144号 ·doi:10.1093/rfs/14.1.113 [9] Miranda M.，Fackler P.（2002）《应用计算经济学与金融》。麻省理工学院出版社，剑桥·Zbl 1014.91015号 [10] Pindyck，R.S.（1991）《不可逆性和投资行为的解释》。在D.Lund和B.Oksendal（编辑）的《随机模型和期权价值》中。北荷兰阿姆斯特丹。 [11] Rivlin T.J.（1990）Chebyshev多项式：从近似理论到代数和数论（第二版）。约翰·威利父子公司，纽约·Zbl 0734.41029号 [12] Tzavalis，E.和Wang，S.（2003）。随机波动下美式期权定价：一种使用切比雪夫多项式逼近早期行使边界的新方法。伦敦大学经济系玛丽女王第488号工作文件。 [13] Werther，T.（1993）。Chebyshev基上的广义Vandermode行列式。国际计算机科学研究所，1947年，加利福尼亚州伯克利中心街。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。