帕特里齐亚·贝拉尔迪;弗朗西斯科·德·西蒙;安东尼奥·维奥利 生成场景树：一种并行集成仿真优化方法。 （英语） Zbl 1180.90343号 J.计算。申请。数学。 233，第9期，2322-2331（2010）. 摘要：解决不确定性决策问题的一个关键问题是以情景树的形式近似表示多元随机过程。本文提出了一种基于仿真与优化技术相结合的场景生成方法。特别是，模拟用于生成与场景树节点相关的结果，而场景树节点又为优化模型提供输入参数，该优化模型旨在确定与某些指定目标匹配的场景概率。该方法依赖于最初在[K·Höyland，S.W.Wallace，为多阶段决策问题生成场景树，管理。科学。47、295–307（2001）]，并在[K.Høyland、M.Kaut、S.W.Wallace，一种用于生成时刻匹配场景的启发式方法，Compute。最佳方案。申请。24, 169–185 (2003)]. 通过利用我们方法的迭代特性，设计了一个并行实现，并对财务数据进行了广泛测试。数值结果表明了该并行算法的有效性以及精度和有效性的提高。 引用于6文件 MSC公司： 90立方厘米 涉及图形或网络的编程 68瓦10 计算机科学中的并行算法 关键词：场景树生成;并行算法;模拟;力矩匹配 软件：磁粉探伤;OptiRisk公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Beraldi}等人，《计算杂志》。申请。数学。233，第9号，2322--2331（2010；Zbl 1180.90343） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Moreno-Vozmediano，R。；Nadiminti，K。；Venugopal，S。；Alonso-Conde，A.B。；Gibbins，H。；Buyya，R.，《全球电网的投资组合和投资风险分析》，J.Compute。系统科学。，73, 1164-1175 (2007) ·Zbl 1175.68041号 [2] Höyland，K。；Wallace，S.W.，《为多阶段决策问题生成场景树》，管理。科学。，47, 295-307 (2001) ·Zbl 1232.91132号 [3] Gülpinar，北卡罗来纳州。；Rustem，B。；Settergren，R.，情景树生成的模拟和优化方法，J.Econom。发电机。控制，281291-1315（2004）·Zbl 1200.91280号 [4] Höyland，K。；考特，M。；Wallace，S.W.，《生成时刻匹配场景的启发式方法》，计算。最佳方案。申请。，24, 169-185 (2003) ·Zbl 1094.90579号 [5] Fleishman，A.I.，《模拟非正态分布的方法》，《心理测量学》，43，521-532（1978）·Zbl 0388.62023号 [6] Lurie，P.M。；Goldberg，M.S.，从部分指定分布中抽样相关随机变量的近似方法，管理。科学。，44, 203-218 (1998) ·Zbl 1103.62322号 [7] 淡水河谷公司。；Maurelli，V.A.，《模拟多元非正态分布》，《心理测量学》，48，465-471（1983）·Zbl 0521.65003号 [8] Andradtir，S.，《模拟优化》（Banks，J.，《仿真手册：原理、方法、进展、应用和实践》（1998），John Wiley&Sons:John Willey&Sons New York），（第9章） [9] Fu，M.C.，《模拟优化：理论与实践》，INFORMS J.Compute。，14, 3, 192-215 (2002) ·Zbl 1238.90001号 [13] 格罗普，W。；Lusk，E。；Skjellum，A.，《使用MPI：具有消息传递接口的可移植并行编程》（1999），麻省理工学院出版社：麻省理工学学院出版社剑桥 [14] Quinn，M.J.，《使用MPI和OpenMP的C语言并行编程》（2003），麦格劳-希尔出版社：纽约麦格劳-希尔出版社 [16] Artzner，P。；Delbaen，F。；Eber，J.M。；Heath，D.，Conherent风险度量，数学。《金融》，9203-228（1999）·Zbl 0980.91042号 [17] 杜帕科娃，J。；Consigli，G。；Wallace，S.W.，《多级随机程序的场景》，《Ann.Oper》。研究，100，25-53（2000）·Zbl 1017.90068号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。