本杰明·艾弗拉;比扬·穆罕默德;安杰尔·曼纽尔·拉莫斯 信贷组合管理中的优化策略。 （英语） Zbl 1169.90452号 J.全球。最佳方案。 43，编号2-3，415-427（2009）. 摘要：本文重点研究了基于遗传算法和半确定性算法混合的原始全局优化算法的应用，以解决实际信贷组合的各种约束优化问题。从财务角度分析结果，以确认其相关性。 引用于10文件 MSC公司： 90立方 非线性规划 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：信贷组合管理;风险度量;全局优化;遗传算法;半确定性算法 软件：共和党 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Ivera}等人，J.Glob。最佳方案。43，编号2--3，415--427（2009；Zbl 1169.90452） 全文： DOI程序 链接 参考文献： [1] Bruyere，R.：信贷衍生品和结构性信贷。威利金融（2005） [2] Benston G.、Bromwich M.、Litan R.E.和Wagenhofer A.（2003年）。关注金钱：安然破产和公司信息披露状况。AEI-Brookings规律研究联合中心，华盛顿特区 [3] Rockafellar R.T.和Uryasev S.（2002年）。一般损失分配的条件价值风险。J.银行。财务26:1443–1471·doi:10.1016/S0378-4266（02）00271-6 [4] Artzner P.、Delbaen D.、Eber J.M.和Heath D.（1999年）。一致的风险度量。数学。财务9:203-228·Zbl 0980.91042号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00068 [5] Uryasev S.和Rockafellar T（2002）。一般损失分配的条件价值风险。J.银行。财务26（7）：1443–1471·doi:10.1016/S0378-4266（02）00271-6 [6] Goldberg，D.：搜索、优化和机器学习中的遗传算法。艾迪森·韦斯利（1989）·Zbl 0721.68056号 [7] Ivorra，B.：半确定性全局优化。博士。蒙彼利埃大学2（2006）·Zbl 1110.76311号 [8] Artzner P.、Delbaen D.、Eber J.M.和Heath D.（1997年）。连贯地思考。风险10:68–71 [9] Dumas L.、Herbert V.和Muyl F.（2004年）。汽车工业气动外形优化的混合方法。计算。液体33（5）：849–858·Zbl 1047.76102号 ·doi:10.1016/j.compfluid.2003.06.007 [10] Ivorra B.、Mohammadi B.、Santiago D.E.和Hertzog J.G.（2006年）。微流体蛋白质折叠装置全局优化的半确定性和遗传算法。国际期刊数字。方法。工程66（2）：319–333·Zbl 1110.76311号 ·doi:10.1002/nme.1562 [11] Ivorra B.、Mohammadi B.、Dumas L.、Durand O.和Redont P.（2006年）。用于多通道光学滤波器全局优化的半确定性与遗传算法。国际期刊计算。科学。工程师2（3）：170–178·doi:10.1504/IJCSE.2006.012769 [12] Ivorra，B.，Ramos Del Olmo，A.M.，Mohammadi，B.：半确定性全局优化方法。与其他方法相比，应用于burgers方程的控制问题。J.优化。理论应用。135（1），待出版（2007） [13] Glasserman，P.：《金融工程中的蒙特卡罗方法》，Springer-Verlag（2003）·Zbl 1038.91045号 [14] Schönbucher，P.J.：信用衍生品定价模型。威利金融（2003） [15] Sellers，M.，Davidson，A.：建模违约风险：私人公司模型。KMV公司（1998） [16] 纳什J.C.（1980）。计算机的紧凑数值方法：线性代数和函数最小化，第2版。Adam Hilger，英国布里斯托尔·Zbl 0434.65003号 [17] Nelsen，R.：Copulas简介。Springer-Verlag（1999）·Zbl 0909.62052号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。