卢卡·迪·加斯佩罗；贾科莫·迪托洛；安德烈·罗利；安德烈亚·谢尔夫 约束金融投资组合选择问题的混合局部搜索。 （英文） 兹比尔1214.91098 Van Hentenryck，Pascal（编辑）等，组合优化问题约束编程中AI和OR技术的集成。2007年5月23日至26日在比利时布鲁塞尔举行的2007年CPAIOR第四届国际会议。诉讼程序。柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-540-72396-7/pbk）。《计算机科学讲义》4510，44-58（2007）。 摘要：投资组合选择是金融和经济学中出现的一个相关问题。虽然它的基本公式可以通过线性或二次规划有效地求解，但它更实际、更现实的变体，包括各种约束和目标，在许多情况下需要用近似算法来处理。在这项工作中，我们提出了一种混合技术，将局部搜索作为主解算器，与二次规划过程作为从解算器相结合。实验结果表明，该方法非常有前途，并且取得了与最先进的解算器相当或更好的结果。关于整个系列，请参见[Zbl 1120.68010号]. 引用于三文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 68T20型 人工智能背景下的问题解决（启发式、搜索策略等） 90C20个 二次规划 90 C59 数学规划中的近似方法和启发式 软件：EasyLocal公司++ PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Di Gaspero}等人，Lect。注释计算。科学。4510、44-58（2007年；Zbl 1214.91098） 全文： 内政部