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D.S.G.波洛克。

信号提取的计量经济学方法。 （英语） Zbl 1445.62315号

计算。统计数据分析。 50，第9期，2268-2292（2006）.
摘要：广泛用于经济计量分析的Wiener-Kolmogorov信号提取滤波器是基于产生数据的过程的统计模型构建的。模型可以是启发式设备，可以以任何合适的方式指定，以确保过滤器具有所需的特性。本文中描述和说明的数字巴特沃斯滤波器就是这样指定的。计量经济学时间序列的组成部分通常会产生属于定义明确的频带的谱结构，这些频带通过谱死空间相互隔离。针对这种情况，提出了一种基于傅立叶变换的频域方法。这种新方法可以被吸收到有限样本Wiener-Kolmogorov框架中。

引用于7文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62M15型 随机过程和谱分析的推断
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

信号提取；线性滤波；滤波器设计；趋势估计；频域分析

软件：

船长；印章；TRAMO公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.S.G.Pollock}，计算。统计数据分析。50，编号92028-2292（2006年；兹bl 1445.62315）
全文： 内政部 链接

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