×
托马索·普罗埃蒂

确定商业周期日期的新算法。 （英语） Zbl 1429.62694号

计算。统计数据分析。 49，第2477-498号（2005年）.
总结：提出了一种新的确定商业周期转折点的策略，无论是在经典意义上还是偏差意义上。在回顾了可用的解决方案，特别是流行的Bry和Boschan例程之后，讨论了过滤操作在初步确定候选转折点中的作用。低通滤波器用于减小周期小于最小周期持续时间的波动幅度。其次，通过基于马尔可夫链的定年算法实现了相位和最小持续时间关系的交替。通过在初始点周围进行约束搜索，在原始序列上确定最终转折点。偏差周期的测定也带来了类似的问题，但它需要带通滤波器或周期模型。文中给出了应用程序，说明了对确定的转折点周围的不确定性的评估以及从多元时间序列构建扩散指数。

引用于三文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

信号提取；带通滤波器；马尔可夫链；模拟平滑；重合指示器

软件：

公牛；SsfPack（SsfPack）；TRAMO公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Proietti}，计算。统计数据分析。49，第2号，477--498（2005；Zbl 1429.62694）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Artis，M.、Marcellino，M.和Proietti，T.，2002年。确定欧元区商业周期的日期。CEPR第3696号讨论文件和EUI工作文件，ECO 2002/24。；Artis，M.、Marcellino，M.和Proietti，T.，2002年。确定欧元区商业周期的日期。CEPR第3696号讨论文件和EUI工作文件，ECO 2002/24。
[2] 巴克斯特，M。；King，R.G.，《衡量经济时间序列的商业周期近似带通滤波器》，《经济评论》。统计人员。，81, 4, 575-593 (1999)
[3] Bry，G.等人。；Boschan，C.，《时间序列的周期分析精选程序和计算机程序》（1971年），国家经济研究局：纽约国家经济研究署
[4] 伯恩斯，A.F。；米切尔，W.C.，《衡量商业周期》（1946年），国家经济研究局：纽约国家经济研究署
[5] 德容，P。；Shephard，N.G.，时间序列模型的模拟平滑器，Biometrika，82，339-350（1995）·Zbl 0823.62072号
[6] Doornik，J.A.，Ox.《面向对象的矩阵编程语言》（2001），Timberlake Consultants出版社：Timberlack Consultant出版社伦敦
[7] Durbin，J。；Koopman，S.J.，《状态空间方法的时间序列分析》（2001），牛津大学出版社：牛津大学出版社，英国牛津·Zbl 0995.62504号
[8] Durbin，J。；Koopman，S.J.，《状态空间时间序列分析的简单高效模拟平滑器》，Biometrika，89，3，603-616（2002）·Zbl 1036.62071号
[9] 范，J。；Gijbels，I.（局部多项式建模及其应用。统计学和应用概率专著，第66卷（1996年），Chapman&Hall:Chapman&Hall London）·Zbl 0873.62037号
[10] Gómez，V.，《在经济时间序列中使用巴特沃斯滤波器进行趋势和周期估计》，《商业经济学杂志》。统计人员。，19, 3, 365-373 (2001)
[11] Gómez，V.，Maravall，A.，1996年。程序TRAMO和SEATS。西班牙银行（Banco de España，Servicios de Estudios，Documento de trabajo no.9628）。；Gómez，V.，Maravall，A.，1996年。程序TRAMO和SEATS。西班牙银行，Estudios服务，Documento de trabajo no.9628。
[12] Hamilton，J.D.，《非平稳时间序列和商业周期经济分析的新方法》，《计量经济学》，57357-384（1989）·Zbl 0685.62092号
[13] 哈丁，D.，帕甘，A.，2002年。周期同步。墨尔本大学Mimeo，第6版，于2002年7月29日至31日在里约热内卢里约举行的会议上发表。；Harding，D.，Pagan，A.，2002年。周期同步。墨尔本大学Mimeo，第6版，于2002年7月29日至31日在里约热内卢里约举行的会议上发表。
[14] 哈丁，D。；Pagan，A.，《两种商业周期测定方法的比较》，J.Econom。发电机。控制，271681-1690（2003）·Zbl 1178.91152号
[15] Harvey，A.C.，《预测、结构时间序列和卡尔曼滤波器》（1989），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社，英国剑桥
[16] 哈维，A.C。；Trimbur，T.，《提取经济时间序列趋势和周期的基于模型的通用过滤器》，《经济评论》。统计人员。，85, 2, 244-255 (2003)
[17] 霍德里克·R·J。；普雷斯科特，E.C.，《战后美国商业周期实证研究》，《货币信贷银行学杂志》，第29期，第1-16页（1997年）
[18] 肯德尔，M.G。；Stuart，A.（《高级统计学理论》，第3卷（1976年），格里芬：格里芬伦敦）·Zbl 0361.62001号
[19] Kenny，P.B。；Durbin，J.，《经济和社会时间序列的局部趋势估计和季节调整》，J.Roy。统计师。Soc.序列号。A、 145、1、1-41（1982）
[20] Kim，C.-J。；Nelson，C.R.，《具有状态切换的经典和吉布斯采样方法及其应用的状态空间模型》（1998年），麻省理工学院出版社：麻省理学院出版社剑桥
[21] 金·R·G。；普洛瑟，C.I.，《真实商业周期与阿德尔曼的考验》，J.莫奈。经济。，33, 405-438 (1994)
[22] 科普曼，S.J。；北谢泼德。；Doornik，J.A.，《使用SsfPack 2.2的状态空间模型的统计算法》，《计量经济学杂志》，第2期，第113-166页（1999年）
[23] Krolzig，H.M.，马尔可夫转换向量自回归。建模、统计推断和商业周期分析应用（1997），Springer:Springer New York·Zbl 0879.62107号
[24] 莱顿，美联社。；Moore，G.H.，《服务业领先指标》，J.Business Econom。统计人员。，7, 3, 379-386 (1989)
[25] Maravall，A.，《随机线性趋势模型和估计量》，《计量经济学杂志》，56，5-37（1993）·Zbl 0800.62801号
[26] Mintz，I.，1969年。战后商业周期的年代测定：方法及其在西德的应用，1950-67年。NBER不定期论文第107号，纽约。；Mintz，I.，1969年。战后商业周期的年代测定：方法及其在西德的应用，1950-67年。美国国家经济研究局（NBER）第107号临时文件，纽约。
[27] 奥本海姆公司。；Schafer，R.W.，《数字信号处理》（1975），Prentice Hall:Prentice Hall Englewood Cliffs，新泽西州·Zbl 0369.94002号
[28] Percival，D.B。；Walden，A.T.，《时间序列分析的小波方法》，《统计和概率数学中的剑桥系列》（1999），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社
[29] Pollock，D.S.G.，《时间序列分析、信号处理和动力学手册》（1999），学术出版社：纽约学术出版社·Zbl 0953.62090号
[30] Pollock，D.S.G.，《通过有理方波滤波器进行趋势估计和去趋势化》，《计量经济学杂志》，99，317-334（2000）·Zbl 0964.62094号
[31] Proietti，T.，《结构时间序列模型的季节成分比较》，国际。《预测杂志》，16，2，247-260（2000）
[32] Proietti，T.，预测美国失业率，计算。统计师。数据分析。，42, 451-476 (2003) ·Zbl 1429.62693号
[33] 股票，J.H。；Watson，M.W.，《重合经济指标的概率模型》（Lahiri，K.；Moore，G.H.，《领先经济指标新方法和预测记录》，第66卷（1991年），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社，英国剑桥）
[34] Watson，M.W.，《商业周期持续时间和战后美国经济稳定》，Amer。经济。修订版，84，1，24-46（1989）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。