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使用S+Finmetrics中的SsfPack进行宏观经济和金融的状态空间建模。 (英语) Zbl 05280150号

Harvey,Andrew(编辑)等人,状态空间和未观察到的组件模型。理论和应用。会议论文选集,荷兰阿姆斯特丹,2002年8月29日至9月3日。剑桥:剑桥大学出版社。284-335 (2004).
摘要:本文概述了宏观经济和金融中使用的一些常见状态空间模型,并说明了如何使用S-PLUS模块S+FinMetrics中实现的Ssf-Pack算法库来指定和估计这些模型。示例包括递归回归模型、时变参数模型、精确自回归移动平均模型和Beveridge-Nelson分解的计算、未观测分量模型、随机波动率模型和期限结构模型
关于整个系列,请参见[Zbl 1053.62006年].

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