张,金 广义Pareto分布的似然矩估计。 (英语) Zbl 1117.62023号 澳大利亚。N.Z.J.统计。 49,第1期,69-77(2007). 摘要:广义Pareto分布参数估计的传统方法存在理论和计算缺陷。矩估计量和概率加权矩估计量的渐近效率较低。它们可能不存在,也可能给出无意义的估计。有时不存在的最大似然估计量是渐近有效的,但其计算复杂且存在收敛性问题。提出了一种计算简单、渐近效率高的似然矩估计方法。 引用于4评论引用于23文件 MSC公司: 10层62层 点估计 65C60个 统计中的计算问题(MSC2010) 关键词:渐近效率;力矩估计;概率加权矩 软件:AS 215标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Zhang},澳大利亚。N.Z.J.Stat.49,No.1,69--77(2007;Zbl 1117.62023) 全文: 内政部 参考文献: [1] Arnold,Pareto分布(1983) [2] 阿诺德,帕累托数据的贝叶斯估计和预测,J.Amer。统计师。协会84第1079页–(1989)·Zbl 0702.62026号 ·doi:10.2307/2290086 [3] Castillo,《工程中的极值理论》(1988)·Zbl 0657.62004号 [4] Castillo,将广义Pareto分布拟合到数据,J.Amer。统计师。协会92第1609页–(1997)·Zbl 0919.62014号 ·doi:10.2307/2965432 [5] Choulakian,广义Pareto分布的Goodness-of-fit,Technometrics 43 pp 478–(2001)·doi:10.1198/00401700152672573 [6] Davison,《统计极值与应用》,第461页–(1984)·文件编号:10.1007/978-94-017-3069-3_34 [7] Davison,超过高阈值的超标模型(带注释),J.R.Statist。Soc.序列号。B 52第393页–(1990年)·Zbl 0706.62039号 [8] Dupuis,广义Pareto和极值分布的混合估计,Commun。统计师。西奥。方法。第27页,925页–(1998年)·Zbl 0900.62125号 ·doi:10.1080/03610929808832136 [9] Grimshaw,计算广义Pareto分布的最大似然估计,《技术计量学》35,第185页–(1993)·Zbl 0775.62054号 ·doi:10.2307/1269663 [10] Hosking,测试广义极值分布中的形状参数是否为零,Biometrika 71 pp 367–(1984) [11] 霍斯金,算法AS215:广义极值分布参数的最大似然估计,应用统计学34 pp 301–(1985)·doi:10.2307/2347483 [12] Hosking,用概率加权矩法估计广义极值分布,《技术计量学》27页251–(1985)·数字对象标识代码:10.2307/1269706 [13] Hosking,广义Pareto分布的参数和分位数估计,《技术计量学》29 pp 339–(1987)·Zbl 0628.62019号 ·doi:10.2307/1269343 [14] 詹金森,气象要素年最大值(或最小值)的频率分布,夸脱。J.R.流量计。Soc.81第158页–(1955)·数字对象标识代码:10.1002/qj.49708134804 [15] Pickands,使用极端顺序统计的统计推断,Ann.Statist。第119页,第3页–(1975年)·Zbl 0312.62038号 ·doi:10.1214/aos/1176343003 [16] 普雷斯科特,广义极值分布参数的最大似然估计,生物统计学67 pp 723–(1980)·doi:10.1093/biomet/67.3.723 [17] Resnick,极值,点过程和正则变化(1987)·doi:10.1007/978-0-387-75953-1 [18] Smith,《统计极限与应用》,第621页–(1984年)·doi:10.1007/978-94-017-3069-348 [19] Smith,一类非规则情况下的最大似然估计,Biometrika 72 pp 67–(1985)·Zbl 0583.62026号 ·doi:10.1093/biomet/72.1.67 [20] Smith,《环境时间序列的极值分析:在地面臭氧趋势检测中的应用》,《统计科学》4,第367页–(1989)·Zbl 0955.62646号 ·doi:10.1214/ss/1177012400 [21] 史密斯,《应用数学手册》7(1990) [22] 张,基于似然比的有效性检验,J.R.Statist。Soc.序列号。B 64第281页–(2002年)·Zbl 1067.62046号 ·数字对象标识代码:10.1111/1467-9868.00337 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。